PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с NZAC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.49%/yr vs 12.60%/yr for NZAC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как NZAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 8.93%.

XESG.TO

1 день
0.81%
1 месяц
1.78%
С начала года
10.50%
6 месяцев
7.97%
1 год
29.17%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.40%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		10.50%26.34%20.23%10.30%-7.64%23.09%1.14%12.07%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.93%15.05%26.55%20.29%-14.68%18.29%14.43%10.24%

Correlation

The correlation between XESG.TO and NZAC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.55

The correlation between XESG.TO and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD

Доходность на риск

XESG.TO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESG.TONZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.67

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.35

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.30

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.41

+5.26

XESG.TO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и NZAC

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки NZAC в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TONZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-27.89%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.14%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-16.47%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-23.56%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.12%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.77%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и NZAC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 4.58%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.20%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.43%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

13.96%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.90%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

18.16%

+3.82%

Сравнение комиссий XESG.TO и NZAC

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и NZAC

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности NZAC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and NZAC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XESG.TO.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while NZAC is Global Equities. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор