PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с ESGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.39%/yr vs 7.96%/yr for ESGD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.13%.

NZAC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.64%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.70%
1 год
22.02%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.28%

ESGD

1 день
0.25%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.77%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between NZAC and ESGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between NZAC and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

NZAC vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.23

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.81

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.67

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

6.22

+2.40

NZAC vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и ESGD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.70%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.68%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-13.86%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-30.03%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.61%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.18%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.14%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и ESGD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 5.07%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.56%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

13.31%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.85%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.72%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.00%

+0.17%

Сравнение комиссий NZAC и ESGD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и ESGD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and ESGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.56%) compared to NZAC (5.07%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, NZAC leads with 9.39% vs 7.96% for ESGD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.39% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.08% for NZAC.

NZAC is categorized as Global Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.20% for ESGD.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор