Сравнение XSTB.TO с XESG.TO
XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) and XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTB.TO returned 1.96%/yr vs 12.49%/yr for XESG.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XSTB.TO charges 0.17%/yr vs 0.16%/yr for XESG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTB.TO и XESG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTB.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у XESG.TO с доходностью 10.50%.
XSTB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
XESG.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTB.TO и XESG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.09% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.48% |
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 10.50% | 26.34% | 20.23% | 10.30% | -7.64% | 23.09% | 1.14% | 12.07% |
Correlation
The correlation between XSTB.TO and XESG.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, XSTB.TO and XESG.TO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTB.TO vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск
XSTB.TO
XESG.TO
Сравнение XSTB.TO c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTB.TO | XESG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.12 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 13.67 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTB.TO и XESG.TO
Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки XESG.TO в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и XESG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTB.TO | XESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -39.40% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.28% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -14.14% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | -17.82% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.00% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -5.08% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.12% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTB.TO и XESG.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTB.TO | XESG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.58% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 11.34% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 13.55% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 13.90% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 21.98% | -19.27% |
Сравнение комиссий XSTB.TO и XESG.TO
XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTB.TO и XESG.TO
Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XESG.TO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | 1.99% | 2.17% | 2.57% | 2.89% | 2.77% | 2.01% | 2.30% | 1.08% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.87% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XSTB.TO and XESG.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for XSTB.TO.
XSTB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XESG.TO is Canada Equities. XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.17% for XSTB.TO and 0.16% for XESG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTB.TO и XESG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор