- ISIN
- US4642885705
- CUSIP
- 464288570
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI KLD 400 Social Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции DSI — $142. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) показал доход в 10.33% с начала года и 21.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSI составила 14.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 14.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DSI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -1.91% | -5.33% | 12.14% | 5.26% | -0.26% | -0.63% | 10.33% | |||||
| 2025 | 1.59% | -2.59% | -5.89% | -0.62% | 8.87% | 5.07% | 3.15% | 1.32% | 3.99% | 3.03% | -1.31% | 0.88% | 18.03% |
| 2024 | 1.85% | 5.15% | 3.64% | -4.60% | 4.61% | 3.45% | 0.77% | 1.54% | 2.71% | -0.95% | 6.08% | -3.28% | 22.38% |
| 2023 | 7.12% | -2.21% | 4.08% | 0.46% | 1.16% | 6.44% | 3.66% | -1.32% | -5.08% | -2.80% | 10.08% | 4.88% | 28.51% |
| 2022 | -6.44% | -3.38% | 3.38% | -9.24% | -0.65% | -7.73% | 8.66% | -4.91% | -9.46% | 7.11% | 7.04% | -6.13% | -21.71% |
| 2021 | -1.03% | 3.53% | 4.49% | 5.07% | 0.81% | 2.63% | 2.70% | 2.97% | -4.73% | 9.28% | -1.48% | 4.03% | 31.32% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI KLD 400 Social ETF has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2006.
- This ETF captured 105.33% of S&P 500 Index gains but only 97.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 105.33%
- Участие в снижении
- 97.79%
Комиссия
Комиссия DSI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSI имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.24 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.71 | -2.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI KLD 400 Social ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.18 | $1.13 | $1.08 | $1.00 | $0.92 | $0.87 | $0.84 | $0.76 | $0.63 | $0.62 | $0.55 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.59 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI KLD 400 Social ETF показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 765 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI KLD 400 Social ETF составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 14d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.36%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.58%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.32%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 8d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| DSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.23% | -56.78% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -18.90% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -25.43% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.92% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -10.70% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSI
Добавьте iShares MSCI KLD 400 Social ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSI