PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642885705

CUSIP

464288570

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 нояб. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI KLD 400 Social Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DSI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DSI с VOO DSI с VTI DSI с FSLEX DSI с ^GSPC DSI с QQQ DSI с SPYG DSI с SPY DSI с SPLG DSI с VUG DSI с VONG
Популярные сравнения:
DSI с VOO DSI с VTI DSI с FSLEX DSI с ^GSPC DSI с QQQ DSI с SPYG DSI с SPY DSI с SPLG DSI с VUG DSI с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI KLD 400 Social ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.33%
7.20%
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI KLD 400 Social ETF показал доход в 22.52% с начала года и 24.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI KLD 400 Social ETF составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


DSI

С начала года

22.52%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

6.33%

1 год

24.87%

5 лет

14.38%

10 лет

12.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%5.15%3.64%-4.60%4.61%3.45%0.77%1.54%2.71%-0.95%6.08%22.52%
20237.12%-2.21%4.08%0.46%1.16%6.44%3.66%-1.32%-5.08%-2.80%10.08%4.88%28.50%
2022-6.44%-3.38%3.38%-9.24%-0.65%-7.73%8.66%-4.91%-9.46%7.11%7.04%-6.13%-21.71%
2021-1.03%3.53%4.49%5.07%0.81%2.63%2.70%2.97%-4.73%9.28%-1.48%4.03%31.32%
20200.52%-7.44%-12.38%12.96%5.44%2.06%4.87%7.93%-3.88%-2.30%10.93%3.50%20.93%
20198.17%3.43%1.79%4.08%-6.33%6.71%1.95%-1.78%1.67%2.02%3.72%2.76%31.15%
20186.00%-3.91%-2.07%0.54%2.53%0.62%3.39%2.35%0.34%-7.72%3.31%-8.24%-3.90%
20172.15%3.13%0.30%1.50%1.29%0.43%2.28%-0.33%2.35%2.53%2.47%1.08%20.89%
2016-5.19%-0.39%8.01%-0.01%1.55%-0.15%4.12%0.45%-0.16%-2.58%3.93%1.53%11.02%
2015-3.19%5.49%-0.95%-0.26%1.36%-2.28%2.20%-6.08%-2.46%8.77%0.17%-1.62%0.30%
2014-3.02%4.73%0.38%-0.12%2.61%1.88%-1.02%3.53%-1.74%2.27%2.68%-0.23%12.30%
20136.36%1.44%4.53%1.93%3.27%-1.08%4.29%-2.88%3.40%4.73%2.53%2.57%35.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSI составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.641.83
Коэффициент Сортино DSI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.232.46
Коэффициент Омега DSI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.34
Коэффициент Кальмара DSI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.522.72
Коэффициент Мартина DSI, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2011.89
DSI
^GSPC

iShares MSCI KLD 400 Social ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
1.83
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI KLD 400 Social ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.13$1.08$1.00$0.92$0.87$0.84$0.76$0.63$0.79$0.55$0.48$0.44

Дивидендный доход

1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.32$1.13
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.08
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.00
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.92
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.84
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.76
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.63
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.79
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.55
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.48
2013$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.34%
-3.66%
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI KLD 400 Social ETF показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI KLD 400 Social ETF составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.23%12 окт. 2007 г.3446 мар. 2009 г.76119 мар. 2012 г.1105
-34.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-28.36%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.500
-18.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-13.12%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI KLD 400 Social ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
3.62%
DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab