iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI KLD 400 Social ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) показал доход в -5.70% с начала года и 19.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSI составила 13.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DSI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 сент. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 0.92, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 20.11.2006.

• Этот ETF участвовал в 105.34% роста S&P 500 Index, но только в 97.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.92 и R² 0.87 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DSI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

DSI имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI KLD 400 Social ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI KLD 400 Social ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF показал максимальную просадку в 54.23%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 765 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI KLD 400 Social ETF составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.