PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с XEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с XEN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.61%/yr vs 11.47%/yr for XEN.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for XEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и XEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYXF торгуется в USD, в то время как XEN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у XEN.TO с доходностью 5.48%.

HYXF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.83%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

XEN.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.69%
1 год
27.09%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и XEN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.06%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		5.48%40.59%7.78%14.91%-9.13%28.06%2.13%22.38%-15.07%18.68%

Correlation

The correlation between HYXF and XEN.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

iShares Jantzi Social Index ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP
Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO

Доходность на риск

HYXF vs. XEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c XEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYXFXEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.82

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.09

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.79

-2.68

HYXF vs. XEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEN.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и XEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYXF и XEN.TO

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки XEN.TO в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и XEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFXEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-61.87%

+43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-9.00%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-13.19%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-24.36%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.11%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-11.97%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.17%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и XEN.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 1.26%, в то время как у iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFXEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.16%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

10.63%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.54%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

15.77%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

16.73%

-8.42%

Сравнение комиссий HYXF и XEN.TO

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XEN.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и XEN.TO

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности XEN.TO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.72%1.83%2.29%2.46%2.60%1.74%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.56%

Часто задаваемые вопросы

HYXF and XEN.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

HYXF is categorized as High Yield Bonds, while XEN.TO is Canada Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.55% for XEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и XEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор