Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в main wo 75 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
main wo 75 на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 7.79% с начала года и доходность в 14.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% |
Портфель main wo 75 | 0.10% | -0.75% | 5.65% | 7.79% | 17.37% | 22.55% | 16.90% | 14.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.35% | 3.04% | 17.28% | 16.28% | 28.46% | 27.33% | 17.29% | 18.32% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -1.11% | -7.05% | 48.58% | 45.81% | 66.04% | 31.55% | 18.76% | 17.11% |
CVX Chevron Corporation | 1.24% | 9.26% | 16.28% | 26.84% | 31.74% | 10.70% | 18.47% | 10.61% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | -0.38% | 1.67% | 8.94% | 12.07% | 19.15% | 16.37% | 12.05% | 11.82% |
IBM International Business Machines Corporation | 0.16% | -14.49% | -29.40% | -27.15% | -23.58% | 19.09% | 13.91% | 7.64% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 0.00% | 1.64% | 7.66% | 9.83% | 18.14% | 13.05% | 8.55% | 8.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.09% | 0.84% | 5.77% | 4.93% | 15.31% | 21.96% | 13.32% | 18.26% |
SHEL Shell plc | -1.28% | 9.38% | 18.24% | 19.48% | 27.37% | 15.57% | 23.09% | 8.92% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | -0.37% | -1.43% | 12.31% | 15.99% | 31.78% | 24.66% | 16.47% | 12.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.14% | -0.57% | 7.90% | 9.44% | 19.65% | 19.52% | 12.88% | 14.98% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении main wo 75 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | -2.61% | -1.13% | 5.15% | 8.45% | -2.62% | -2.81% | 7.79% | |||||
| 2025 | 5.48% | 0.06% | -2.43% | -2.21% | 6.20% | 6.92% | -0.84% | 1.33% | 4.40% | 3.97% | 0.28% | 0.14% | 25.26% |
| 2024 | 3.38% | 3.65% | 3.60% | -4.39% | 4.34% | 2.97% | 3.17% | 2.24% | 2.88% | -1.52% | 5.65% | -2.76% | 25.18% |
| 2023 | 3.82% | -2.14% | 2.38% | 0.97% | -0.42% | 5.64% | 4.25% | 0.11% | -3.22% | -2.10% | 8.44% | 3.89% | 23.09% |
| 2022 | -0.96% | -2.27% | 4.61% | -5.64% | 2.99% | -6.67% | 5.42% | -2.88% | -8.59% | 10.87% | 5.90% | -4.85% | -3.97% |
| 2021 | -0.83% | 4.54% | 5.18% | 4.36% | 1.26% | 2.55% | 0.03% | 1.89% | -2.25% | 3.72% | -0.65% | 5.60% | 28.12% |
Метрики бенчмарка
main wo 75 has an annualized alpha of 1.22%, beta of 0.89, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2011.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 95.88%
- Участие в снижении
- 95.66%
Комиссия
Комиссия main wo 75 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
main wo 75 имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для main wo 75 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.03 | -0.25 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 8.68 | -2.36 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 77 | 2.00 | 2.86 | 1.34 | 2.81 | 14.11 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 91 | 2.04 | 2.60 | 1.37 | 4.33 | 11.24 |
CVX Chevron Corporation | 78 | 1.41 | 1.92 | 1.25 | 1.53 | 4.23 |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 84 | 2.09 | 2.99 | 1.38 | 3.05 | 12.61 |
IBM International Business Machines Corporation | 19 | -0.49 | -0.38 | 0.94 | -0.66 | -1.53 |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 92 | 2.84 | 3.99 | 1.56 | 3.65 | 15.09 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 30 | 0.94 | 1.35 | 1.17 | 0.94 | 3.00 |
SHEL Shell plc | 77 | 1.26 | 1.78 | 1.22 | 1.53 | 4.75 |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | 3.61 | 5.17 | 1.69 | 5.97 | 21.96 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 64 | 1.57 | 2.19 | 1.28 | 2.22 | 9.63 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность main wo 75 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.35% | 4.39% | 3.68% | 3.93% | 5.32% | 4.04% | 4.32% | 5.80% | 3.94% | 3.76% | 4.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.18% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.50% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.83% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.78% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SHEL Shell plc | 3.43% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.19% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
main wo 75 показал максимальную просадку в 37.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка main wo 75 составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.20%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 3mo 15d | 6mo 7dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.14%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-16.31%сент. 2022 г. | 6mo 3d | 8mo 5d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.84%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.59 | 1.42 | 1.36 | 1.24 | 1.23 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция main wo 75 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.91 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SHEL: 0.42.
Таблица корреляции активов
| SHEL | XOM | CVX | IBM | CSCO | SCHG | TIBIX | ADX | PQIPX | DTD | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.55 | 0.39 | 0.58 | 0.49 | 0.42 |
| XOM | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.48 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.44 |
| CVX | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.46 |
| IBM | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 0.58 |
| CSCO | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.64 |
| SCHG | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.86 | 0.67 | 0.76 | 0.94 |
| TIBIX | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.84 | 0.78 | 0.75 |
| ADX | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.90 |
| PQIPX | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.67 | 0.84 | 0.73 | 1.00 | 0.84 | 0.79 |
| DTD | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.94 | 0.75 | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю main wo 75
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в main wo 75 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации