Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC JOHNSONB previous 2023-10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2019 г., начальной даты AMCR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель AMPC JOHNSONB previous 2023-10 | 0.00% | 0.74% | 4.33% | 4.23% | 19.39% | 18.44% | 15.20% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABBV AbbVie Inc. | -2.10% | -7.73% | -8.26% | -8.41% | 22.77% | 12.82% | 18.55% | 18.04% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | -0.62% | 3.09% | 19.14% | 18.30% | 34.62% | 17.38% | 13.74% | 11.32% |
AMCR Amcor plc | -1.44% | 2.06% | 0.00% | 6.78% | -6.54% | -4.26% | -2.29% | — |
AMGN Amgen Inc. | -1.29% | -4.56% | 7.99% | 22.69% | 26.59% | 15.32% | 10.53% | 11.54% |
BCE BCE Inc. | -2.26% | -7.92% | -0.73% | 0.27% | 15.26% | -14.55% | -6.65% | -0.86% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -1.43% | 0.47% | 11.09% | 36.32% | 21.37% | -1.29% | 2.74% | 2.17% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | -0.07% | -0.38% | 5.38% | 17.31% | 49.89% | 27.85% | 17.31% | 6.83% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -2.38% | -6.12% | -10.57% | -14.98% | -37.18% | -22.12% | -11.87% | -4.88% |
CLX The Clorox Company | -2.17% | -3.17% | 5.57% | -10.47% | -22.51% | -9.75% | -8.19% | 0.93% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.66% | 7.35% | 14.79% | 31.43% | 87.19% | 40.78% | 22.06% | 16.74% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AMPC JOHNSONB previous 2023-10 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 4.44% | -3.35% | 1.33% | 4.33% | ||||||||
| 2025 | 2.42% | 2.96% | -1.98% | -1.09% | 2.39% | 3.06% | -1.65% | 3.18% | 3.07% | -0.23% | 0.93% | -1.07% | 12.42% |
| 2024 | 2.93% | 2.17% | 3.13% | -3.69% | 4.03% | 3.47% | 0.27% | 3.87% | 0.25% | 0.31% | 5.40% | -6.52% | 16.04% |
| 2023 | 4.71% | -3.91% | 3.95% | 1.06% | 1.05% | 5.62% | 3.09% | 1.07% | -1.33% | 0.98% | 8.17% | 2.87% | 30.35% |
| 2022 | -4.00% | -1.08% | 3.93% | -7.08% | 2.65% | -4.53% | 5.99% | -3.08% | -7.34% | 9.38% | 5.84% | -5.06% | -5.97% |
| 2021 | -0.15% | 3.75% | 3.98% | 3.91% | 2.20% | 3.68% | 1.62% | 3.86% | -3.15% | 7.81% | -1.29% | 4.69% | 35.06% |
Метрики бенчмарка
AMPC JOHNSONB previous 2023-10: годовая альфа составляет 6.29%, бета — 0.83, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 12.06.2019.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.42%) было выше, чем в снижении (66.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 6.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 88.42%
- Участие в снижении
- 66.00%
Комиссия
Комиссия AMPC JOHNSONB previous 2023-10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMPC JOHNSONB previous 2023-10 имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.12 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.05 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 17.91 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 56 | 0.93 | 1.39 | 1.18 | 1.50 | 3.48 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 82 | 2.08 | 3.07 | 1.38 | 4.69 | 10.72 |
AMCR Amcor plc | 28 | -0.11 | 0.05 | 1.01 | 0.07 | 0.15 |
AMGN Amgen Inc. | 62 | 1.03 | 1.65 | 1.20 | 2.35 | 5.37 |
BCE BCE Inc. | 54 | 0.87 | 1.34 | 1.16 | 1.46 | 3.34 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 50 | 0.80 | 1.30 | 1.16 | 0.86 | 1.63 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 84 | 2.57 | 3.27 | 1.41 | 4.19 | 10.53 |
CAG Conagra Brands, Inc. | 3 | -1.35 | -2.00 | 0.78 | -0.92 | -1.37 |
CLX The Clorox Company | 8 | -0.93 | -1.21 | 0.86 | -0.65 | -1.15 |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 98 | 5.31 | 6.58 | 1.90 | 8.88 | 39.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPC JOHNSONB previous 2023-10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.07% | 2.01% | 2.17% | 2.22% | 2.09% | 2.42% | 2.09% | 2.20% | 2.00% | 2.04% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.20% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.76% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
AMCR Amcor plc | 6.26% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMGN Amgen Inc. | 2.75% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
BCE BCE Inc. | 5.41% | 6.98% | 12.47% | 7.29% | 6.39% | 5.37% | 5.82% | 5.16% | 5.84% | 4.63% | 5.15% | 6.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.26% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.24% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.22% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CLX The Clorox Company | 4.69% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.87% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMPC JOHNSONB previous 2023-10 показал максимальную просадку в 25.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка AMPC JOHNSONB previous 2023-10 составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.85% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 70 | 1 июн. 2020 г. | 103 |
| -14.98% | 30 дек. 2021 г. | 275 | 30 сент. 2022 г. | 244 | 1 июн. 2023 г. | 519 |
| -13.17% | 27 нояб. 2024 г. | 133 | 8 апр. 2025 г. | 80 | 27 июн. 2025 г. | 213 |
| -8.67% | 3 сент. 2020 г. | 58 | 30 окт. 2020 г. | 25 | 24 нояб. 2020 г. | 83 |
| -7.19% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 22 | 27 авг. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 59, при этом эффективное количество активов равно 31.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.