Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.46% с начала года и доходность в 10.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) | 0.48% | -0.99% | 7.46% | 5.44% | 15.93% | 14.90% | 9.25% | 10.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.02% | 8.59% | 29.39% | 26.90% | 59.34% | 0.44% | 8.05% | 10.67% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 0.96% | 3.54% | 5.67% | 15.88% | 48.07% | 43.25% | 24.26% | 15.59% |
BLK BlackRock, Inc. | 0.96% | -7.66% | -9.19% | -15.84% | 2.56% | 15.89% | 7.27% | 13.85% |
BXP Boston Properties, Inc. | 1.49% | -5.00% | -22.22% | -29.87% | -19.94% | 4.52% | -8.46% | -4.79% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 1.29% | -17.09% | -7.39% | -14.70% | -35.93% | -20.88% | -11.78% | -4.36% |
CAT Caterpillar Inc. | -1.79% | -0.69% | 25.49% | 46.96% | 117.26% | 48.52% | 27.57% | 28.19% |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.32% | -10.86% | 8.40% | 10.12% | -6.75% | 6.65% | 4.06% | 4.23% |
CLX The Clorox Company | -2.97% | -16.52% | 1.42% | -15.48% | -28.68% | -10.50% | -9.18% | 0.57% |
COP ConocoPhillips Company | 1.67% | 10.12% | 40.51% | 42.17% | 27.23% | 9.86% | 23.68% | 16.34% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.34% | 3.32% | -2.78% | 0.61% | 7.46% | ||||||||
| 2025 | 3.30% | 1.57% | -3.35% | -5.59% | 3.78% | 3.99% | 0.85% | 4.82% | 2.38% | -3.29% | 2.31% | -0.66% | 9.92% |
| 2024 | -1.45% | 1.12% | 6.61% | -4.23% | 2.74% | 0.62% | 8.25% | 2.76% | 2.37% | -0.52% | 4.90% | -6.89% | 16.38% |
| 2023 | 5.96% | -5.23% | -2.74% | 0.28% | -6.33% | 6.89% | 6.34% | -2.60% | -4.50% | -4.50% | 9.31% | 6.78% | 8.13% |
| 2022 | 0.07% | -0.83% | 3.17% | -3.75% | 2.26% | -10.16% | 4.34% | -2.81% | -10.81% | 9.97% | 6.28% | -3.64% | -7.77% |
| 2021 | 0.06% | 6.75% | 6.87% | 4.61% | 3.44% | -2.00% | -0.51% | 1.79% | -2.88% | 3.98% | -1.44% | 7.44% | 31.11% |
Метрики бенчмарка
"Daily" Dividend (Based on days the market is open.): годовая альфа составляет 0.43%, бета — 0.88, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 07.07.2015.
- Портфель участвовал в 95.75% снижения S&P 500 Index, но только в 91.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.88 и R² 0.74 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 91.15%
- Участие в снижении
- 95.75%
Комиссия
Комиссия "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.43 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 90 | 2.10 | 2.77 | 1.36 | 4.54 | 12.66 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 88 | 2.04 | 2.52 | 1.38 | 3.77 | 11.60 |
BLK BlackRock, Inc. | 41 | 0.09 | 0.32 | 1.05 | 0.20 | 0.51 |
BXP Boston Properties, Inc. | 15 | -0.64 | -0.73 | 0.91 | -0.56 | -1.40 |
CAG Conagra Brands, Inc. | 5 | -1.33 | -1.96 | 0.78 | -0.93 | -1.39 |
CAT Caterpillar Inc. | 96 | 3.39 | 4.01 | 1.54 | 6.61 | 23.24 |
CL Colgate-Palmolive Company | 26 | -0.32 | -0.32 | 0.96 | -0.34 | -0.60 |
CLX The Clorox Company | 5 | -1.20 | -1.64 | 0.81 | -0.89 | -1.49 |
COP ConocoPhillips Company | 63 | 0.79 | 1.23 | 1.16 | 1.27 | 2.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.81% | 3.93% | 3.65% | 4.08% | 4.46% | 3.41% | 4.00% | 3.70% | 3.70% | 2.83% | 3.69% | 3.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.78% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.69% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
BXP Boston Properties, Inc. | 5.95% | 4.98% | 5.27% | 5.59% | 5.80% | 3.40% | 4.15% | 2.78% | 3.11% | 2.35% | 2.15% | 3.02% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 8.91% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CLX The Clorox Company | 4.88% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
COP ConocoPhillips Company | 2.48% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) показал максимальную просадку в 39.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.11% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 213 |
| -22.3% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 487 |
| -19.16% | 27 нояб. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 161 |
| -17.29% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -14.17% | 17 июл. 2015 г. | 129 | 20 янв. 2016 г. | 57 | 12 апр. 2016 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 58, при этом эффективное количество активов равно 58.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.