"Daily" Dividend (Based on days the market is open.)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	1.72%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	1.72%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	1.72%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	1.72%
BXP Boston Properties, Inc.	Real Estate	1.72%
CAG Conagra Brands, Inc.	Consumer Defensive	1.72%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.72%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	1.72%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	1.72%
COP ConocoPhillips Company	Energy	1.72%
CPB Campbell Soup Company	Consumer Defensive	1.72%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.72%
CVX Chevron Corporation	Energy	1.72%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	1.72%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	1.72%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	1.72%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	1.72%
EQR Equity Residential	Real Estate	1.72%
ES Eversource Energy	Utilities	1.72%
ETR Entergy Corporation	Utilities	1.72%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	1.72%
HBAN Huntington Bancshares Incorporated	Financial Services	1.72%
HPQ HP Inc.	Technology	1.72%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	1.72%
INTC Intel Corporation	Technology	1.72%
IP International Paper Company	Consumer Cyclical	1.72%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	1.72%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.72%
KEY KeyCorp	Financial Services	1.72%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	1.72%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	1.72%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	Basic Materials	1.72%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	1.72%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	1.72%
NWL Newell Brands Inc.	Consumer Defensive	1.72%
O Realty Income Corporation	Real Estate	1.72%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.72%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	1.72%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	1.72%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	1.72%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	1.72%
PNC The PNC Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1.72%
PNW Pinnacle West Capital Corporation	Utilities	1.72%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	1.72%
PSX Phillips 66	Energy	1.72%
RF Regions Financial Corporation	Financial Services	1.72%
SLG SL Green Realty Corp.	Real Estate	1.72%
SO The Southern Company	Utilities	1.72%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	1.72%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	1.72%
STX Seagate Technology plc	Technology	1.72%
SWK Stanley Black & Decker, Inc.	Industrials	1.72%
UDR UDR, Inc.	Real Estate	1.72%
VFC V.F. Corporation	Consumer Cyclical	1.72%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	1.72%
VNO Vornado Realty Trust	Real Estate	1.72%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	1.72%
WHR Whirlpool Corporation	Consumer Cyclical	1.72%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 18.94% с начала года и доходность в 11.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель "Daily" Dividend (Based on days the market is open.)	0.50%	1.87%	18.94%	19.64%	29.65%	19.53%	9.67%	11.46%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-0.87%	3.98%	41.52%	40.42%	74.50%	6.89%	6.28%	9.62%
BLK BlackRock, Inc.	-0.08%	-7.79%	-6.02%	-5.28%	2.69%	15.91%	5.20%	13.89%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	-0.43%	8.64%	23.16%	24.93%	59.92%	51.12%	26.33%	16.08%
BXP Boston Properties, Inc.	3.53%	8.58%	-3.06%	-3.57%	-8.71%	12.15%	-7.35%	-2.73%
CAG Conagra Brands, Inc.	1.08%	-6.94%	-20.58%	-19.65%	-36.19%	-22.89%	-14.59%	-6.18%
CAT Caterpillar Inc.	1.26%	2.03%	60.51%	54.15%	161.94%	59.74%	33.67%	31.20%
CL Colgate-Palmolive Company	-2.83%	-1.69%	10.27%	14.49%	-2.21%	6.80%	3.26%	4.21%
CLX The Clorox Company	1.08%	3.26%	-3.38%	-3.47%	-22.12%	-12.13%	-8.48%	-0.30%
COP ConocoPhillips Company	1.49%	5.18%	28.95%	29.96%	40.83%	8.10%	18.98%	13.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.34%	3.32%	-2.78%	7.80%	2.74%	0.54%							18.94%
2025	3.30%	1.57%	-3.35%	-5.59%	3.78%	3.99%	0.85%	4.82%	2.38%	-3.29%	2.31%	-0.66%	9.92%
2024	-1.45%	1.12%	6.61%	-4.23%	2.74%	0.62%	8.25%	2.76%	2.37%	-0.52%	4.90%	-6.89%	16.38%
2023	5.96%	-5.23%	-2.74%	0.28%	-6.33%	6.89%	6.34%	-2.60%	-4.50%	-4.50%	9.31%	6.78%	8.13%
2022	0.07%	-0.83%	3.17%	-3.75%	2.26%	-10.16%	4.34%	-2.81%	-10.81%	9.97%	6.28%	-3.64%	-7.77%
2021	0.06%	6.75%	6.87%	4.61%	3.44%	-2.00%	-0.51%	1.79%	-2.88%	3.98%	-1.44%	7.44%	31.11%

Метрики бенчмарка

"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.88, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2015.

This portfolio participated in 94.43% of S&P 500 Index downside but only 90.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
With beta of 0.88 and R2 of 0.74, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 0.52%

Бета: 0.88

R²: 0.74

Участие в росте: 90.15%

Участие в снижении: 94.43%

Комиссия

Комиссия "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.57	1.94	+0.64
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.66	2.63	+1.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.12	2.59	+1.54
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.02	11.84	+1.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
ADM Archer-Daniels-Midland Company	93	2.76	3.61	1.43	5.86	16.29
BLK BlackRock, Inc.	42	0.10	0.32	1.04	0.12	0.27
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	94	3.03	3.76	1.49	5.93	16.81
BXP Boston Properties, Inc.	29	-0.31	-0.24	0.97	-0.26	-0.52
CAG Conagra Brands, Inc.	3	-1.29	-1.92	0.79	-0.93	-1.78
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.95
CL Colgate-Palmolive Company	35	-0.10	0.01	1.00	-0.12	-0.20
CLX The Clorox Company	11	-0.80	-0.97	0.88	-0.70	-1.45
COP ConocoPhillips Company	78	1.41	1.96	1.23	2.75	6.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.57
За 5 лет: 0.60
За 10 лет: 0.62
За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.59%	3.93%	3.65%	4.08%	4.46%	3.41%	4.00%	3.70%	3.70%	2.83%	3.69%	6.13%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.57%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
BLK BlackRock, Inc.	2.20%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
BNY The Bank of New York Mellon Corporation	1.50%	1.72%	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%
BXP Boston Properties, Inc.	4.77%	4.98%	5.27%	5.59%	5.80%	3.40%	4.15%	2.78%	3.11%	2.35%	2.15%	3.02%
CAG Conagra Brands, Inc.	10.65%	8.09%	5.05%	4.75%	3.32%	3.44%	2.52%	2.48%	3.98%	2.19%	29.36%	2.37%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CL Colgate-Palmolive Company	2.43%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
CLX The Clorox Company	5.21%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
COP ConocoPhillips Company	2.78%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

"Daily" Dividend (Based on days the market is open.) показал максимальную просадку в 39.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-39.11%март 2020 г.	1mo 29d	8mo 6d	10mo 5dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.30%сент. 2022 г.	5mo 12d	1y 6mo	1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.16%апр. 2025 г.	4mo 12d	3mo 16d	7mo 28dнояб. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.29%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 12d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.32%янв. 2016 г.	6mo 7d	1mo 27d	8mo 4dиюль 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 58, при этом эффективное количество активов равно 58.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.55	1.97	1.82	1.64	1.64

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.64, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) с S&P 500 Index

Корреляция "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) с S&P 500 Index составляет 0.56 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.62
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BLK: 0.73, а самая низкая у ED: 0.16.

0.16

0.16

0.19

0.20

0.21

0.22

PNW

0.24

CAG

0.24

0.26

0.27

0.29

ETR

0.30

KHC

0.32

0.33

0.34

0.35

0.38

0.38

0.39

0.39

0.39

0.41

0.42

0.42

0.42

0.43

0.44

0.44

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.52

0.55

0.56

0.56

0.56

0.57

0.58

0.58

0.59

0.60

0.61

0.61

0.61

0.62

0.63

0.63

0.64

0.66

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. "Daily" Dividend (Based on days the market is open.). Самая высокая корреляция с портфелем у PRU: 0.74, а самая низкая у NEM: 0.26.

NEM

0.26

CLX

0.30

CPB

0.33

0.36

0.40

DUK

0.41

ABBV

0.41

0.42

CAG

0.42

0.43

PFE

0.44

PNW

0.44

ETR

0.44

0.45

0.46

0.47

0.50

0.51

0.51

0.52

0.53

0.55

0.55

0.57

0.58

0.58

0.59

0.59

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.61

0.61

0.61

0.62

0.64

0.65

0.65

0.65

0.66

0.66

0.67

0.68

0.68

0.68

0.69

0.69

0.70

0.70

0.71

0.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июл. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю "Daily" Dividend (Based on days the market is open.)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в "Daily" Dividend (Based on days the market is open.) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации