Rick's Barbell

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Barbell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's Barbell на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.41% с начала года и доходность в 9.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's Barbell закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

Rick's Barbell: годовая альфа составляет 6.58%, бета — 0.21, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 05.05.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.08%) было выше, чем в снижении (14.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.21 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Rick's Barbell составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's Barbell имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's Barbell имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.00
• За 5 лет: 1.60
• За 10 лет: 1.76
• За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's Barbell за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's Barbell показал максимальную просадку в 6.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's Barbell составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.