PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с FAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 17.24%/yr vs 19.57%/yr for FAS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UGL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 17.24% против 19.57% соответственно.

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UGL and FAS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.00

The correlation between UGL and FAS shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UGL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.18

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.04

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.19

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-0.44

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.18

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UGL и FAS

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-91.61%

+15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-40.88%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.22%

-43.10%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-66.88%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-85.99%

+39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.99%

-26.35%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-31.11%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

17.73%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и FAS

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.42%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.20%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.43%

33.21%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

43.36%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

55.59%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

61.35%

-28.93%

Сравнение комиссий UGL и FAS

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и FAS

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and FAS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.20%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs 17.24% for UGL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while FAS is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.00% for FAS.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор