PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с UGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.02%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности CURE и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 13.02% против 17.24% соответственно.

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between CURE and UGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.03

The correlation between CURE and UGL shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

CURE vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.89

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.34

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

2.79

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CURE и UGL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-75.93%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-40.22%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-40.22%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-40.23%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-46.23%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-39.99%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-43.63%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

16.88%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и UGL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

11.42%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

47.43%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.18%

53.43%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

36.33%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.60%

32.42%

+17.18%

Сравнение комиссий CURE и UGL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и UGL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and UGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.68%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 17.24% vs 13.02% for CURE. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 17.24% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for UGL.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор