PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAS с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с TECL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

FAS и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или TECL.

Корреляция

Корреляция между FAS и TECL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.78

TECL:

-0.10

Коэф-т Сортино

FAS:

1.44

TECL:

0.64

Коэф-т Омега

FAS:

1.21

TECL:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.21

TECL:

0.00

Коэф-т Мартина

FAS:

3.93

TECL:

0.01

Индекс Язвы

FAS:

13.26%

TECL:

28.63%

Дневная вол-ть

FAS:

60.54%

TECL:

89.74%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

FAS:

-13.05%

TECL:

-32.31%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -16.23%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 18.18% против 34.79% соответственно.

FAS

С начала года

6.89%

1 месяц

25.54%

6 месяцев

-2.23%

1 год

46.94%

5 лет

47.86%

10 лет

18.18%

TECL

С начала года

-16.23%

1 месяц

53.57%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-8.46%

5 лет

35.47%

10 лет

34.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAS и TECL

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и TECL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TECL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.77%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FAS и TECL

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 16.47%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...