PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.32%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции UPRO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 29.32% против 49.25% соответственно.

UPRO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.47%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.09%
1 год
67.51%
3 года*
48.82%
5 лет*
21.71%
10 лет*
29.32%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between UPRO and GBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.25

Over the past year, UPRO and GBTC have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

UPRO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.91

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-1.28

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.86

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.77

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

-1.38

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.91

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UPRO и GBTC

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-89.91%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-52.45%

+25.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-52.45%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-85.42%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-89.91%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-50.05%

+41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-43.44%

+29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

29.16%

-22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и GBTC

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 11.40% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

11.75%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

34.55%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

44.19%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

62.40%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.81%

82.22%

-28.41%

Сравнение комиссий UPRO и GBTC

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и GBTC

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and GBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to UPRO (11.40%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 29.32% for UPRO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

UPRO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for GBTC.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while GBTC is Cryptocurrency. UPRO tracks S&P 500, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.50% for GBTC.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор