Сравнение USD с GBTC
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности USD и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции GBTC по среднегодовой доходности: 60.21% против 46.47% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 207.86%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам USD и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between USD and GBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between USD and GBTC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. GBTC — Ранг доходности на риск
USD
GBTC
Сравнение USD c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.79 | +7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -1.39 | +19.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и GBTC
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -89.91% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -52.45% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -52.45% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -85.42% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -89.91% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -49.87% | +36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -43.43% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 29.85% | -18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и GBTC
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 11.97% | +17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 34.41% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 44.01% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 62.25% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 81.84% | -12.23% |
Сравнение комиссий USD и GBTC
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и GBTC
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and GBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 46.47% for GBTC. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 46.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for GBTC.
USD is categorized as Leveraged Equities, while GBTC is Cryptocurrency. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for GBTC.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор