Сравнение UGL с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UGL и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 20.61% против 50.94% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и USD
И UGL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. USD — Ранг доходности на риск
UGL
USD
Сравнение UGL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.43 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.65 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 12.68 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UGL и USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и USD
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и USD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -88.63% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -31.80% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -77.85% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -77.85% | +31.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -20.39% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -32.60% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 11.67% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и USD
ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 20.81% и 21.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 21.33% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 48.69% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 77.08% | -21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 76.21% | -40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 68.83% | -36.64% |