PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 20.61% против 50.94% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий UGL и USD

И UGL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.89

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.43

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.65

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

12.68

-3.92

UGL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между UGL и USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и USD

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок UGL и USD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-88.63%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-31.80%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-77.85%

+37.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-77.85%

+31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-20.39%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-32.60%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

11.67%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и USD

ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеют волатильность 20.81% и 21.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

21.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

48.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

77.08%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

76.21%

-40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

68.83%

-36.64%