PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CURE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 13.02%/yr for CURE. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -4.76% против 13.02% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between BTAL and CURE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.26

The correlation between BTAL and CURE shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и CURE

Секторы
BTAL
CURE

Технологии

19.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%
100.0%

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
CURE

-

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CURE

-

Промышленность

BTAL
13.7%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CURE

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CURE
100.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CURE

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CURE

-

Энергетика

BTAL
4.4%
CURE

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CURE

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

BTAL vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
0.69

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
1.30

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.15

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.98

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

2.24

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

0.69

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.48

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CURE

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-69.19%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-31.10%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-51.93%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-52.23%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-69.19%

+18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-28.51%

-20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-18.15%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

13.57%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CURE

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.68%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

31.01%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

44.18%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

43.88%

-25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

49.60%

-32.31%

Сравнение комиссий BTAL и CURE

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CURE

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CURE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CURE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.68%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.02% vs -4.76% for BTAL. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.02% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.18% for CURE.

BTAL is categorized as Long-Short, while CURE is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: AGF and Direxion. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.08% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор