Сравнение GBTC с TECL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 51.70%/yr for TECL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.60%. За последние 10 лет акции GBTC уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 46.47% против 51.70% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 177.82%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
Сравнение доходности по годам GBTC и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between GBTC and TECL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, GBTC and TECL have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. TECL — Ранг доходности на риск
GBTC
TECL
Сравнение GBTC c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.84 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 10.73 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и TECL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -77.96% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -46.58% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -66.58% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -77.96% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -77.96% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -21.15% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -18.38% | -25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 16.64% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и TECL
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.97%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 33.55% | -21.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 57.14% | -22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 67.39% | -23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 74.94% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 72.79% | +9.05% |
Сравнение комиссий GBTC и TECL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и TECL
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and TECL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 46.47% for GBTC. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 46.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while TECL is Leveraged Equities. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор