PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 59.63%/yr for USD. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 81.60%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -4.76% против 59.63% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between BTAL and USD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and USD has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и USD

Секторы
BTAL
USD

Технологии

19.5%
26.7%

Финансовые услуги

14.9%
28.0%

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%
0.0%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
USD
26.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
USD
28.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
USD

-

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
USD

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
USD

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
USD

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
USD

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
USD

-

Энергетика

BTAL
4.4%
USD
0.0%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
USD

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BTAL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
3.43

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
3.15

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.91

-7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

19.73

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

3.43

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.86

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.47

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BTAL и USD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-88.63%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-31.80%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-64.46%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-77.85%

+32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-77.85%

+27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-16.10%

-33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-32.34%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

11.11%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и USD

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

28.47%

-20.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

50.89%

-34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

64.16%

-42.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

77.00%

-58.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

69.51%

-52.22%

Сравнение комиссий BTAL и USD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и USD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and USD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs -4.76% for BTAL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.25% for USD.

BTAL is categorized as Long-Short, while USD is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор