PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.32%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. UPRO charges 0.89%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 29.32% против -4.76% соответственно.

UPRO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.47%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.09%
1 год
67.51%
3 года*
48.82%
5 лет*
21.71%
10 лет*
29.32%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between UPRO and BTAL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.52

The correlation between UPRO and BTAL shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPRO и BTAL

Секторы
UPRO
BTAL

Финансовые услуги

28.8%
14.9%

Технологии

17.8%
19.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
12.8%

Здравоохранение

3.8%
10.2%

Промышленность

3.4%
13.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.6%

Энергетика

1.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.1%
5.2%

Недвижимость

0.8%
6.2%

Сырьевые материалы

0.8%
4.0%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
BTAL
14.9%

Технологии

UPRO
17.8%
BTAL
19.5%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
BTAL
10.2%

Промышленность

UPRO
3.4%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
BTAL
5.6%

Энергетика

UPRO
1.4%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
BTAL
5.2%

Недвижимость

UPRO
0.8%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

UPRO vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.61

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-2.52

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.95

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

-1.62

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-1.61

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.28

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.24

+0.88

Просадки

Сравнение просадок UPRO и BTAL

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-50.28%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-37.50%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-45.16%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-45.16%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-50.28%

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-49.32%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-21.98%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

21.90%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и BTAL

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

7.68%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

15.98%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

22.07%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

18.86%

+31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.81%

17.29%

+36.52%

Сравнение комиссий UPRO и BTAL

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и BTAL

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and BTAL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.40%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.32% vs -4.76% for BTAL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.32% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.73% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while BTAL is Long-Short. UPRO tracks S&P 500, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 2.11% for BTAL.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор