PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 17.24%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UGL charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности UGL и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 17.24% против -4.76% соответственно.

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between UGL and BTAL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.00

The correlation between UGL and BTAL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

UGL vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.61

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-2.52

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.95

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.62

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-1.61

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.24

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.28

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.24

+0.61

Просадки

Сравнение просадок UGL и BTAL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-50.28%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-37.50%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.22%

-45.16%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-45.16%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-50.28%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.99%

-49.32%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-21.98%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

21.90%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и BTAL

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

7.68%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.43%

15.98%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

22.07%

+31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

18.86%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

17.29%

+15.13%

Сравнение комиссий UGL и BTAL

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и BTAL

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and BTAL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (11.42%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, UGL leads with 17.24% vs -4.76% for BTAL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 17.24% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while BTAL is Long-Short. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 2.11% for BTAL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор