PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с GBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, SVARX returned 5.97%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции SVARX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 5.97% против 46.47% соответственно.

SVARX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.47%
3 года*
6.61%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.97%

GBTC

1 день
0.04%
1 месяц
-20.21%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-30.09%
1 год
-41.39%
3 года*
55.55%
5 лет*
9.90%
10 лет*
46.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.97%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between SVARX and GBTC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

SVARX vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVARXGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.94

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-1.34

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.85

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.79

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-1.39

+6.44

SVARX vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVARX и GBTC

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-89.91%

+83.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-52.45%

+49.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-52.45%

+49.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-85.42%

+78.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-89.91%

+83.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-49.87%

+48.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-43.43%

+42.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

29.85%

-28.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и GBTC

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.81%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

11.97%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

34.41%

-32.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

44.01%

-41.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

62.25%

-59.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

81.84%

-78.16%

Сравнение комиссий SVARX и GBTC

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и GBTC

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.89%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and GBTC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.97%) compared to SVARX (0.81%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs GBTC's -89.91%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор