PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с SVARX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 5.98%/yr for SVARX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: -4.76% против 5.98% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

SVARX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.78%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.10%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Correlation

The correlation between BTAL and SVARX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

BTAL vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.09

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.78

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.22

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

5.20

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.09

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.03

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

1.63

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.69

-1.93

Просадки

Сравнение просадок BTAL и SVARX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-6.48%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-2.55%

-34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-2.55%

-42.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-6.48%

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-6.48%

-43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-1.69%

-47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-1.22%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

1.09%

+20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и SVARX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.79%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

2.21%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

2.71%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

3.10%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

3.68%

+13.61%

Сравнение комиссий BTAL и SVARX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и SVARX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SVARX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.88%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and SVARX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to SVARX (0.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs SVARX's -6.48%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор