PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. USD charges 0.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности USD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 59.63% против -4.76% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between USD and BTAL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between USD and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.50 to -0.73, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов USD и BTAL

Секторы
USD
BTAL

Финансовые услуги

28.0%
14.9%

Технологии

26.7%
19.5%

Энергетика

0.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

USD
28.0%
BTAL
14.9%

Технологии

USD
26.7%
BTAL
19.5%

Энергетика

USD
0.0%
BTAL
4.4%

Сырьевые материалы

USD

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

USD

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

USD

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

USD

-

BTAL
5.6%

Здравоохранение

USD

-

BTAL
10.2%

Промышленность

USD

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

USD

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

USD

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

USD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
-1.61

+5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-2.52

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.95

+7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

-1.62

+21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-1.61

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.24

+0.71

Просадки

Сравнение просадок USD и BTAL

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-50.28%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-37.50%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-45.16%

-19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-45.16%

-32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-50.28%

-27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-49.32%

+33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-21.98%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

21.90%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и BTAL

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

7.68%

+20.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

15.98%

+34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

22.07%

+42.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

18.86%

+58.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

17.29%

+52.22%

Сравнение комиссий USD и BTAL

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и BTAL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and BTAL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs -4.76% for BTAL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while BTAL is Long-Short. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 0.95% for USD and 2.11% for BTAL.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор