PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. USD charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности USD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USD показывает доходность 73.03%, а TECL немного выше – 74.81%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TECL по среднегодовой доходности: 55.62% против 47.53% соответственно.

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам USD и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between USD and TECL is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.85

The correlation between USD and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и TECL

Секторы
USD
TECL

Технологии

32.6%
99.2%

Финансовые услуги

32.1%

-

Энергетика

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USD
32.6%
TECL
99.2%

Финансовые услуги

USD
32.1%
TECL

-

Энергетика

USD
0.0%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

USD

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

USD

-

TECL
0.8%

Потребительский циклический сектор

USD

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

TECL

-

Здравоохранение

USD

-

TECL

-

Промышленность

USD

-

TECL
0.0%

Недвижимость

USD

-

TECL

-

Коммунальные услуги

USD

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

USD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.06

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.55

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

6.00

+2.15

USD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и TECL

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-77.96%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-46.58%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-66.58%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-77.96%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-77.96%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-24.92%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.23%

-18.45%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

19.75%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TECL

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 28.60% и 29.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.60%

29.61%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.51%

66.17%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.08%

77.25%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

76.96%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

73.74%

-3.29%

Сравнение комиссий USD и TECL

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TECL

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TECL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to USD (28.60%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 47.53% for TECL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 28.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 47.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.33% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор