Сравнение USD с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
USD и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции TECL по среднегодовой доходности: 50.62% против 37.79% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и TECL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
USD vs. TECL — Ранг доходности на риск
USD
TECL
Сравнение USD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.77 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.49 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.38 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 3.85 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.77 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USD и TECL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и TECL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и TECL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -77.96% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -46.58% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -77.96% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -77.96% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -37.08% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -18.49% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 16.75% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и TECL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.67%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 24.34% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 49.46% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 79.85% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 73.52% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 71.84% | -2.99% |