PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с TECL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 51.28%/yr for TECL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.49%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -4.76% против 51.28% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between BTAL and TECL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and TECL has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и TECL

Секторы
BTAL
TECL

Технологии

19.5%
20.6%

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

13.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%
0.0%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
TECL
20.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
TECL

-

Промышленность

BTAL
13.7%
TECL
0.0%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
TECL

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
TECL

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
TECL

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
TECL

-

Энергетика

BTAL
4.4%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
TECL

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

BTAL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.94

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.83

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.15

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.82

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.94

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.51

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.73

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BTAL и TECL

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-77.96%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-46.58%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-66.58%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-77.96%

+32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-77.96%

+27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-21.19%

-28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-18.38%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

16.33%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и TECL

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 32.17%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

32.17%

-24.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

55.30%

-39.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

65.89%

-43.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

74.68%

-55.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

72.68%

-55.39%

Сравнение комиссий BTAL и TECL

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и TECL

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TECL в 3.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and TECL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs -4.76% for BTAL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.06% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while TECL is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: AGF and Direxion. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор