PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs 59.63%/yr for USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FAS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 81.60%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.57% против 59.63% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FAS and USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FAS and USD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и USD

Секторы
FAS
USD

Финансовые услуги

98.0%
28.0%

Технологии

1.7%
26.7%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
USD
28.0%

Технологии

FAS
1.7%
USD
26.7%

Промышленность

FAS
0.2%
USD

-

Сырьевые материалы

FAS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

USD

-

Энергетика

FAS

-

USD
0.0%

Здравоохранение

FAS

-

USD

-

Недвижимость

FAS

-

USD

-

Коммунальные услуги

FAS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FAS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.43

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.15

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

6.91

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

19.73

-20.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

3.43

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FAS и USD

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-88.63%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-31.80%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-64.46%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-77.85%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-77.85%

-8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-16.10%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-32.34%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

11.11%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и USD

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.20%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

28.47%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

50.89%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

64.16%

-20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

77.00%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

69.51%

-8.16%

Сравнение комиссий FAS и USD

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и USD

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FAS and USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 19.57% for FAS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.25% for USD.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор