PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с FAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 21.20%/yr for FAS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -5.05% против 21.20% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between BTAL and FAS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.48

The correlation between BTAL and FAS shifts across timeframes, from -0.51 (10 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и FAS

Секторы
BTAL
FAS

Технологии

19.5%
1.7%

Финансовые услуги

14.9%
98.0%

Промышленность

13.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Недвижимость

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Технологии

BTAL
19.5%
FAS
1.7%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
FAS
98.0%

Промышленность

BTAL
13.7%
FAS
0.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
FAS

-

Здравоохранение

BTAL
10.2%
FAS

-

Недвижимость

BTAL
6.2%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
FAS

-

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
FAS

-

Энергетика

BTAL
4.4%
FAS

-

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
FAS

-

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

BTAL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.03

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.34

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.03

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.08

-1.71

BTAL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и FAS

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-91.61%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-40.88%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-43.10%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-66.88%

+21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-85.99%

+35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-20.63%

-29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-31.12%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

17.97%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и FAS

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 8.74%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.45%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

33.46%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

43.61%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

55.59%

-36.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

61.33%

-44.00%

Сравнение комиссий BTAL и FAS

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и FAS

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and FAS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to BTAL (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs -5.05% for BTAL. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while FAS is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: AGF and Direxion. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.00% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор