PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с UPRO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.76%/yr vs 29.32%/yr for UPRO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -4.76% против 29.32% соответственно.

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%

UPRO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.47%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.09%
1 год
67.51%
3 года*
48.82%
5 лет*
21.71%
10 лет*
29.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between BTAL and UPRO is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.52

The correlation between BTAL and UPRO shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTAL и UPRO

Секторы
BTAL
UPRO

Технологии

19.5%
17.8%

Финансовые услуги

14.9%
28.8%

Промышленность

13.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.5%

Здравоохранение

10.2%
3.8%

Недвижимость

6.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.0%

Коммунальные услуги

5.2%
1.1%

Энергетика

4.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.8%

Технологии

BTAL
19.5%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
UPRO
28.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
UPRO
3.4%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
UPRO
3.8%

Недвижимость

BTAL
6.2%
UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
UPRO
2.0%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
UPRO
1.1%

Энергетика

BTAL
4.4%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
UPRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BTAL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
1.88

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.33

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.31

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.53

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.62

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

1.88

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.43

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.55

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.64

-0.88

Просадки

Сравнение просадок BTAL и UPRO

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-76.82%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-26.78%

-10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-48.87%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-63.94%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-76.82%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-8.15%

-41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-14.41%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

6.38%

+15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и UPRO

Текущая волатильность для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.68%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.40%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

27.91%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

36.18%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

50.44%

-31.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

53.81%

-36.52%

Сравнение комиссий BTAL и UPRO

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и UPRO

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and UPRO have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.40%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.32% vs -4.76% for BTAL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.32% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.73% for UPRO.

BTAL is categorized as Long-Short, while UPRO is Leveraged Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: AGF and ProShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор