PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSIX с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.82%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LCSIX charges 1.75%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 2.82% против -4.76% соответственно.

LCSIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.09%
6 месяцев
1.61%
1 год
1.96%
3 года*
-2.05%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.82%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.09%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between LCSIX and BTAL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

0.02

The correlation between LCSIX and BTAL shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

LCSIX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-1.61

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-2.52

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.74

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.95

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.62

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-1.61

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.24

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и BTAL

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSIXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-50.28%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-37.50%

+33.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-45.16%

+33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-45.16%

+31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-50.28%

+36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-49.32%

+39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-21.98%

+15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

21.90%

-19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и BTAL

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.27%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSIXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

7.68%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

15.98%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

22.07%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

18.86%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

17.29%

-10.62%

Сравнение комиссий LCSIX и BTAL

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и BTAL

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.27%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

LCSIX and BTAL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to LCSIX (1.27%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs BTAL's -50.28%.

LCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор