PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs 49.25%/yr for GBTC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 19.57% против 49.25% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и GBTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between FAS and GBTC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.19

The correlation between FAS and GBTC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

FAS vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.91

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-1.28

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.77

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.38

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.91

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FAS и GBTC

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-89.91%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-52.45%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-52.45%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-85.42%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-89.91%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-50.05%

+23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-43.44%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

29.16%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GBTC

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 12.20% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

11.75%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

34.55%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

44.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

62.40%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

82.22%

-20.87%

Сравнение комиссий FAS и GBTC

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GBTC

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

FAS and GBTC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.20%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 19.57% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for GBTC.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while GBTC is Cryptocurrency. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Direxion and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.50% for GBTC.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор