PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с FAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UPRO tracks the S&P 500 while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 29.76%/yr vs 21.20%/yr for FAS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UPRO charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции FAS по среднегодовой доходности: 29.76% против 21.20% соответственно.

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between UPRO and FAS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between UPRO and FAS has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPRO и FAS

Секторы
UPRO
FAS

Финансовые услуги

28.8%
98.0%

Технологии

17.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

3.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
FAS
98.0%

Технологии

UPRO
17.8%
FAS
1.7%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
FAS

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
FAS

-

Здравоохранение

UPRO
3.8%
FAS

-

Промышленность

UPRO
3.4%
FAS
0.2%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
FAS

-

Энергетика

UPRO
1.4%
FAS

-

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
FAS

-

Недвижимость

UPRO
0.8%
FAS

-

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UPRO vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.03

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.34

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.03

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

0.08

+9.94

UPRO vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и FAS

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-91.61%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-40.88%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-43.10%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-66.88%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-85.99%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-20.63%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-31.12%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

17.97%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и FAS

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

12.45%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

33.46%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.77%

43.61%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

55.59%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.83%

61.33%

-7.50%

Сравнение комиссий UPRO и FAS

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и FAS

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and FAS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (13.22%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs 21.20% for FAS. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.72% for UPRO.

UPRO tracks S&P 500, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 1.00% for FAS.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор