PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с FAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 19.57%/yr for FAS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности USD и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции FAS по среднегодовой доходности: 59.63% против 19.57% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between USD and FAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.55

Over the past year, the correlation between USD and FAS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USD и FAS

Секторы
USD
FAS

Финансовые услуги

28.0%
98.0%

Технологии

26.7%
1.7%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
28.0%
FAS
98.0%

Технологии

USD
26.7%
FAS
1.7%

Энергетика

USD
0.0%
FAS

-

Сырьевые материалы

USD

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

USD

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

FAS

-

Здравоохранение

USD

-

FAS

-

Промышленность

USD

-

FAS
0.2%

Недвижимость

USD

-

FAS

-

Коммунальные услуги

USD

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

USD vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
-0.18

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.04

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.19

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

-0.44

+20.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-0.18

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.27

Просадки

Сравнение просадок USD и FAS

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-91.61%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-40.88%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-43.10%

-21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-66.88%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-85.99%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-26.35%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-31.11%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

17.73%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и FAS

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

12.20%

+16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

33.21%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

43.36%

+20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

55.59%

+21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

61.35%

+8.16%

Сравнение комиссий USD и FAS

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и FAS

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FAS в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and FAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 19.57% for FAS. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.25% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.00% for FAS.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор