PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности FAS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 19.57% против -4.76% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between FAS and BTAL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.48

The correlation between FAS and BTAL shifts across timeframes, from -0.51 (10 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и BTAL

Секторы
FAS
BTAL

Финансовые услуги

98.0%
14.9%

Технологии

1.7%
19.5%

Промышленность

0.2%
13.7%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
BTAL
14.9%

Технологии

FAS
1.7%
BTAL
19.5%

Промышленность

FAS
0.2%
BTAL
13.7%

Сырьевые материалы

FAS

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

BTAL
5.6%

Энергетика

FAS

-

BTAL
4.4%

Здравоохранение

FAS

-

BTAL
10.2%

Недвижимость

FAS

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

FAS

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

FAS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-1.61

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-2.52

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.74

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.95

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.62

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-1.61

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.24

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FAS и BTAL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-50.28%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-37.50%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-45.16%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-45.16%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-50.28%

-35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-49.32%

+22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-21.98%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

21.90%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и BTAL

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

7.68%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

15.98%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

22.07%

+21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

18.86%

+36.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

17.29%

+44.06%

Сравнение комиссий FAS и BTAL

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и BTAL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and BTAL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.20%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs -4.76% for BTAL. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 3.06% for BTAL.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while BTAL is Long-Short. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and AGF. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 2.11% for BTAL.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор