PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с UGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 19.57% против 17.24% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between FAS and UGL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.00

The correlation between FAS and UGL shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG

Доходность на риск

FAS vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.89

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.34

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

2.79

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FAS и UGL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-75.93%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-40.22%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-40.22%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-40.23%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-46.23%

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-39.99%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-43.63%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

16.88%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UGL

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

11.42%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

47.43%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

53.43%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

36.33%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

32.42%

+28.93%

Сравнение комиссий FAS и UGL

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UGL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and UGL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.20%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs 17.24% for UGL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for UGL.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор