График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Low Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) показал доход в 0.21% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVARX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Spectrum Low Volatility Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVARX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.63% | -2.55% | 0.21% | |||||||||
| 2025 | 0.59% | 0.89% | -0.63% | -0.17% | 0.80% | 1.59% | -0.78% | 0.75% | 0.99% | 0.95% | 0.37% | 0.73% | 6.22% |
| 2024 | -0.24% | -0.32% | 0.92% | -0.81% | 0.12% | 0.85% | 1.31% | 0.84% | 1.38% | -1.73% | 0.83% | -0.53% | 2.60% |
| 2023 | 3.45% | -2.77% | -0.08% | -0.49% | -0.89% | 0.69% | 0.81% | 0.47% | 0.04% | 0.14% | 3.56% | 4.58% | 9.67% |
| 2022 | -0.81% | -0.89% | -0.49% | -1.11% | -0.21% | -0.58% | 1.13% | -1.74% | -0.84% | -0.09% | 1.83% | -0.59% | -4.35% |
| 2021 | 0.91% | 0.43% | -0.23% | 1.00% | 0.47% | 0.77% | 0.23% | 0.27% | 0.12% | -0.05% | -0.29% | 0.40% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Low Volatility Fund: годовая альфа составляет 5.20%, бета — 0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 18.12.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.87%) было выше, чем в снижении (10.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.20%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 23.87%
- Участие в снижении
- 10.24%
Комиссия
Комиссия SVARX составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVARX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.90 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.40 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.61 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SVARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Low Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.21 | $0.84 | $0.00 | $1.45 | $0.18 | $1.05 | $0.49 | $1.46 | $1.89 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Low Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.91 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.59 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.09 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.98 | $0.00 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Spectrum Low Volatility Fund показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Spectrum Low Volatility Fund составляет 2.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.48% | 20 сент. 2021 г. | 289 | 9 нояб. 2022 г. | 266 | 1 дек. 2023 г. | 555 |
| -3.76% | 20 нояб. 2020 г. | 1 | 20 нояб. 2020 г. | 38 | 19 янв. 2021 г. | 39 |
| -3.25% | 9 июн. 2020 г. | 16 | 30 июн. 2020 г. | 19 | 28 июл. 2020 г. | 35 |
| -2.88% | 27 апр. 2015 г. | 163 | 15 дек. 2015 г. | 54 | 4 мар. 2016 г. | 217 |
| -2.82% | 15 апр. 2020 г. | 23 | 15 мая 2020 г. | 6 | 26 мая 2020 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...