- ISIN
- US00771F8712
- CUSIP
- 00771F871
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 15 дек. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVARX
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SVARX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) показал доход в 1.52% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVARX составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Spectrum Low Volatility Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 6.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SVARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SVARX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 20 нояб. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 1.63% | -2.51% | 0.46% | 0.50% | 0.29% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 0.89% | -0.63% | -0.17% | 0.80% | 1.59% | -0.78% | 0.75% | 0.99% | 0.95% | 0.37% | 0.73% | 6.22% |
| 2024 | -0.24% | -0.32% | 0.92% | -0.81% | 0.12% | 0.85% | 1.31% | 0.84% | 1.38% | -1.73% | 0.83% | -0.53% | 2.60% |
| 2023 | 3.45% | -2.77% | -0.08% | -0.49% | -0.89% | 0.69% | 0.81% | 0.47% | 0.04% | 0.14% | 3.56% | 4.58% | 9.67% |
| 2022 | -0.81% | -0.89% | -0.49% | -1.11% | -0.21% | -0.58% | 1.13% | -1.74% | -0.84% | -0.09% | 1.83% | -0.59% | -4.35% |
| 2021 | 0.91% | 0.43% | -0.23% | 1.00% | 0.47% | 0.77% | 0.23% | 0.27% | 0.12% | -0.05% | -0.29% | 0.40% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Spectrum Low Volatility Fund has an annualized alpha of 5.13%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.98%) than losses (10.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.13%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 22.98%
- Участие в снижении
- 10.34%
Комиссия
Комиссия SVARX составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVARX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 13.52 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Low Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.21 | $0.84 | $0.00 | $1.45 | $0.18 | $1.05 | $0.49 | $1.46 | $1.89 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.86% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Low Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.91 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.59 | $2.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.09 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.98 | $0.00 | $1.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Spectrum Low Volatility Fund показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Spectrum Low Volatility Fund составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.48%нояб. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 22d | 2y 2moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.76%нояб. 2020 г. | 0s | 2mo | 2moнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.25%июнь 2020 г. | 21d | 28d | 1mo 19dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -2.88%дек. 2015 г. | 7mo 22d | 2mo 20d | 10mo 12dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.82%май 2020 г. | 1mo | 11d | 1mo 11dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| SVARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -56.78% | +50.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -9.10% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -18.90% | +16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -25.43% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -33.92% | +27.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.74% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -10.72% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.97% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVARX
Добавьте Spectrum Low Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVARX