Spectrum Low Volatility Fund (SVARX)
Информация о фонде
| ISIN | US00771F8712 |
|---|---|
| CUSIP | 00771F871 |
| Эмитент | Advisors Preferred |
| Дата выпуска | 15 дек. 2013 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SVARX составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SVARX с HFSAX, SVARX с ACWV, SVARX с BIL, SVARX с VMFXX, SVARX с AGZD, SVARX с VWNEX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Low Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spectrum Low Volatility Fund показал доход в 3.33% с начала года и 11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spectrum Low Volatility Fund составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.33% | 17.95% |
| 1 месяц | 1.47% | 3.13% |
| 6 месяцев | 3.54% | 9.95% |
| 1 год | 11.83% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.36% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.88% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.24% | -0.32% | 0.92% | -0.81% | 0.12% | 0.85% | 1.31% | 0.84% | 3.33% | ||||
| 2023 | 3.45% | -2.77% | -0.08% | -0.49% | -0.89% | 0.69% | 0.81% | 0.47% | 0.04% | 0.14% | 3.56% | 4.58% | 9.67% |
| 2022 | -0.81% | -0.89% | -0.49% | -1.11% | -0.21% | -0.58% | 1.13% | -1.74% | -0.84% | -0.09% | 1.83% | -0.59% | -4.35% |
| 2021 | 0.91% | 0.43% | -0.23% | 1.00% | 0.47% | 0.77% | 0.23% | 0.27% | 0.12% | -0.05% | -0.29% | 0.40% | 4.10% |
| 2020 | 1.55% | 1.16% | -1.10% | 1.62% | 3.91% | 3.07% | 4.33% | 1.91% | -0.92% | -0.12% | 4.26% | 2.30% | 24.10% |
| 2019 | 3.23% | 1.76% | 0.42% | 1.77% | -1.28% | 1.58% | 0.67% | -0.64% | -0.32% | -0.18% | -0.06% | 2.19% | 9.42% |
| 2018 | 0.52% | -0.85% | 0.10% | 0.00% | -0.05% | -0.24% | 0.67% | 0.52% | 0.42% | -1.03% | -0.86% | -0.18% | -0.99% |
| 2017 | 1.49% | 1.65% | -0.05% | 0.84% | 1.48% | -0.14% | 1.46% | 0.72% | 0.58% | 0.58% | -0.16% | -0.45% | 8.25% |
| 2016 | 0.20% | -0.15% | 3.83% | 3.44% | 1.24% | -0.19% | 2.26% | 2.30% | -0.27% | 0.27% | 0.08% | 2.43% | 16.46% |
| 2015 | 0.90% | 1.59% | -0.44% | 0.93% | 0.24% | -0.98% | -0.03% | -0.35% | -0.55% | 0.71% | -1.06% | 0.13% | 1.08% |
| 2014 | -0.35% | 1.30% | 0.00% | 0.45% | 0.99% | 1.03% | -0.63% | -0.05% | -1.04% | 0.61% | -0.05% | 0.15% | 2.41% |
| 2013 | 0.23% | 0.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SVARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Low Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $0.84 | $0.00 | $1.45 | $1.13 | $1.05 | $0.49 | $1.46 | $1.89 | $0.59 | $0.56 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.28% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Low Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.09 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.98 | $0.00 | $1.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.11 | $1.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 | $0.23 | $1.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.05 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.21 | $1.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.76 | $1.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.16 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.56 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spectrum Low Volatility Fund показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.48% | 20 сент. 2021 г. | 289 | 9 нояб. 2022 г. | 266 | 1 дек. 2023 г. | 555 |
| -3.25% | 9 июн. 2020 г. | 16 | 30 июн. 2020 г. | 19 | 28 июл. 2020 г. | 35 |
| -2.88% | 27 апр. 2015 г. | 163 | 15 дек. 2015 г. | 54 | 4 мар. 2016 г. | 217 |
| -2.82% | 15 апр. 2020 г. | 23 | 15 мая 2020 г. | 6 | 26 мая 2020 г. | 29 |
| -2.64% | 5 сент. 2014 г. | 73 | 17 дек. 2014 г. | 43 | 20 февр. 2015 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spectrum Low Volatility Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.