Spectrum Low Volatility Fund (SVARX)
Информация о фонде
US00771F8712
00771F871
15 дек. 2013 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия SVARX составляет 2.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Spectrum Low Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Spectrum Low Volatility Fund показал доход в 0.47% с начала года и 3.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spectrum Low Volatility Fund составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
SVARX
0.47%
0.47%
0.36%
3.31%
5.36%
5.54%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59% | 0.47% | |||||||||||
| 2024 | -0.24% | -0.32% | 0.92% | -0.81% | 0.12% | 0.85% | 1.31% | 0.84% | 1.38% | -1.73% | 0.83% | -1.38% | 1.72% |
| 2023 | 3.45% | -2.77% | -0.08% | -0.49% | -0.89% | 0.69% | 0.81% | 0.47% | 0.04% | 0.13% | 3.56% | 4.58% | 9.67% |
| 2022 | -0.81% | -0.89% | -0.49% | -1.11% | -0.21% | -0.58% | 1.13% | -1.74% | -0.84% | -0.09% | 1.83% | -0.59% | -4.35% |
| 2021 | 0.91% | 0.43% | -0.23% | 1.00% | 0.47% | 0.77% | 0.23% | 0.27% | 0.12% | -0.05% | -0.43% | 0.40% | 3.95% |
| 2020 | 1.55% | 1.16% | -1.10% | 1.62% | 3.91% | 3.07% | 4.33% | 1.91% | -0.92% | -0.12% | 0.40% | 2.30% | 19.50% |
| 2019 | 3.23% | 1.75% | 0.42% | 1.77% | -1.28% | 1.58% | 0.67% | -0.64% | -0.32% | -0.19% | -1.59% | 2.19% | 7.75% |
| 2018 | 0.52% | -0.85% | 0.10% | -0.00% | -0.05% | -0.24% | 0.67% | 0.52% | 0.42% | -1.03% | -0.86% | -0.18% | -0.99% |
| 2017 | 1.49% | 1.65% | -0.05% | 0.84% | 1.48% | -0.14% | 1.46% | 0.72% | 0.58% | 0.58% | -2.07% | -0.59% | 6.04% |
| 2016 | 0.20% | -0.15% | 3.83% | 3.45% | 1.24% | -0.19% | 2.26% | 2.30% | -0.27% | 0.27% | 0.08% | 0.04% | 13.74% |
| 2015 | 0.90% | 1.59% | -0.44% | 0.93% | 0.24% | -0.98% | -0.03% | -0.35% | -0.55% | 0.71% | -1.06% | 0.13% | 1.08% |
| 2014 | -0.35% | 1.30% | 0.00% | 0.45% | 0.99% | 1.03% | -0.63% | -0.05% | -1.04% | 0.61% | -0.05% | 0.15% | 2.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SVARX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Spectrum Low Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $0.84 | $0.00 | $1.42 | $0.18 | $0.72 | $0.49 | $1.01 | $1.39 | $0.59 | $0.56 |
Дивидендный доход | 8.46% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spectrum Low Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.39 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.09 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.94 | $0.00 | $1.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.12 | $0.23 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.05 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.19 | $1.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.27 | $1.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.16 | $0.59 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.05 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Spectrum Low Volatility Fund показал максимальную просадку в 6.62%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Spectrum Low Volatility Fund составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.62% | 20 сент. 2021 г. | 289 | 9 нояб. 2022 г. | 266 | 1 дек. 2023 г. | 555 |
| -3.88% | 25 окт. 2017 г. | 288 | 17 дек. 2018 г. | 41 | 15 февр. 2019 г. | 329 |
| -3.76% | 20 нояб. 2020 г. | 1 | 20 нояб. 2020 г. | 38 | 19 янв. 2021 г. | 39 |
| -3.25% | 9 июн. 2020 г. | 16 | 30 июн. 2020 г. | 19 | 28 июл. 2020 г. | 35 |
| -3.21% | 30 июл. 2019 г. | 82 | 21 нояб. 2019 г. | 34 | 13 янв. 2020 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Spectrum Low Volatility Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.