PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Gold (UGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W6012
CUSIP74347W601
ЭмитентProShares
Дата выпуска1 дек. 2008 г.
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged, Gold
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексGold bullion (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия UGL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Популярные сравнения: UGL с GLD, UGL с DGP, UGL с SGOL, UGL с NUGT, UGL с JNUG, UGL с COM, UGL с GDX, UGL с GLDM, UGL с DIG, UGL с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
230.26%
538.05%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares Ultra Gold показал доход в 28.34% с начала года и 36.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Gold составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.34%16.48%
1 месяц6.55%1.67%
6 месяцев33.74%14.21%
1 год36.46%21.98%
5 лет (среднегодовая)13.40%13.13%
10 лет (среднегодовая)5.59%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.60%0.11%17.23%5.34%2.18%-0.95%28.34%
202311.11%-11.01%15.32%1.02%-3.50%-5.19%4.02%-3.48%-10.04%14.52%4.25%1.70%15.56%
2022-3.78%12.44%2.21%-4.67%-7.09%-3.55%-5.43%-6.44%-6.12%-4.16%17.01%5.02%-7.59%
2021-7.07%-12.76%-2.50%6.81%15.72%-14.12%4.72%-0.30%-6.95%2.99%-1.75%6.33%-12.30%
20208.54%-1.75%-0.59%12.87%4.34%5.86%18.56%-2.47%-8.51%-1.72%-11.34%14.12%39.04%
20194.95%-1.55%-3.65%-1.77%3.04%16.21%-0.30%15.64%-7.05%4.62%-6.66%7.00%31.11%
20186.39%-4.90%0.97%-2.00%-2.85%-7.58%-4.62%-4.61%-1.54%3.60%0.44%9.77%-8.02%
201710.30%5.79%-0.75%3.12%-0.45%-4.54%4.35%8.29%-7.00%-1.87%0.51%4.12%22.50%
201611.00%22.49%-1.81%9.49%-12.31%18.16%3.80%-6.63%0.85%-6.09%-16.31%-4.02%11.67%
201517.47%-11.19%-4.82%-0.52%1.16%-3.49%-12.99%7.26%-3.88%4.36%-13.24%-1.20%-22.60%
20146.50%12.65%-6.38%1.06%-6.36%12.68%-7.08%0.44%-11.97%-6.50%-1.08%2.32%-6.91%
2013-1.40%-10.10%1.81%-15.80%-12.55%-21.29%13.60%11.18%-9.77%-1.38%-10.93%-7.65%-51.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UGL среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 6161
UGL (ProShares Ultra Gold)
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Gold (UGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.44

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.30
1.99
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Gold не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-32.58%
-1.97%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Gold составляет 32.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.93%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.
-25.71%23 февр. 2009 г.3917 апр. 2009 г.1196 окт. 2009 г.158
-24.75%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6512 мая 2010 г.110
-16.17%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-15.19%2 янв. 2009 г.914 янв. 2009 г.623 янв. 2009 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Gold составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.61%
2.94%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)