- ISIN
- US74347W6012
- CUSIP
- 74347W601
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 1 дек. 2008 г.
- Категория
- Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Gold Subindex (200%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $651M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGL
ProShares Ultra Gold (UGL) снизился на 22.9% с начала года. Текущая цена акции UGL — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Gold (UGL) показал доход в -22.93% с начала года и 20.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGL составила 14.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
ProShares Ultra Gold
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UGL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.24% | 16.78% | -22.46% | -3.71% | -3.85% | -22.90% | -2.46% | -22.93% | |||||
| 2025 | 12.69% | 2.45% | 19.27% | 9.03% | -1.34% | 0.13% | -1.76% | 10.69% | 22.21% | 5.69% | 10.33% | 3.37% | 137.57% |
| 2024 | -3.60% | 0.11% | 17.23% | 5.34% | 2.18% | -0.95% | 9.80% | 3.30% | 9.74% | 8.17% | -6.94% | -3.15% | 46.36% |
| 2023 | 11.11% | -11.01% | 15.32% | 1.02% | -3.50% | -5.19% | 4.02% | -3.48% | -10.04% | 14.52% | 4.25% | 1.70% | 15.56% |
| 2022 | -3.78% | 12.44% | 2.21% | -4.67% | -7.09% | -3.55% | -5.43% | -6.44% | -6.12% | -4.16% | 17.01% | 5.02% | -7.59% |
| 2021 | -7.07% | -12.76% | -2.50% | 6.81% | 15.72% | -14.12% | 4.72% | -0.30% | -6.95% | 2.99% | -1.75% | 6.33% | -12.30% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Gold has an annualized alpha of 16.31%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2008.
- This ETF captured 31.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.31%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.73%
- Участие в снижении
- -9.72%
Комиссия
Комиссия UGL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGL имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Gold (UGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.24 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.71 | -8.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2324 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares Ultra Gold составляет 50.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.93%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 9y 3mo | 13y 7moавг. 2011 г. - март 2025 г. | — |
-50.02%июль 2026 г. | 5mo 17d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-25.71%апр. 2009 г. | 1mo 23d | 5mo 22d | 7mo 15dфевр. 2009 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.75%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 3d | 5mo 10dдек. 2009 г. - май 2010 г. | — |
-19.62%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| UGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -56.78% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -9.10% | -40.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -18.90% | -31.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -25.43% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -33.92% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.02% | -1.00% | -49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -10.70% | -32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 2.09% | +20.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGL
Добавьте ProShares Ultra Gold в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGL