ProShares Ultra Gold (UGL)
UGL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold bullion (200%). UGL запущен 1 дек. 2008 г. и имеет комиссию в 0.95%.
Информация о ETF
| ISIN | US74347W6012 |
|---|---|
| CUSIP | 74347W601 |
| Эмитент | ProShares |
| Дата выпуска | 1 дек. 2008 г. |
| Категория | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold |
| Плечо | 2x |
| Отслеживаемый индекс | Gold bullion (200%) |
| Домашняя страница | www.proshares.com |
| Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия ProShares Ultra Gold составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: UGL с GLD, UGL с SGOL, UGL с GDX, UGL с DGP, UGL с GLDM, UGL с NUGT, UGL с SPY, UGL с JNUG, UGL с COM, UGL с VOO
Доходность
ProShares Ultra Gold показал доход в 17.51% с начала года и 18.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Gold составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.51% | 19.67% |
| 1 месяц | 8.54% | 8.42% |
| 6 месяцев | 7.44% | 7.29% |
| 1 год | 18.98% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.79% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.30% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.50% | -5.19% | 4.02% | -3.48% | -10.04% | 14.52% | 4.25% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.87 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.93% | 23 авг. 2011 г. | 1088 | 17 дек. 2015 г. | — | — | — |
| -25.71% | 23 февр. 2009 г. | 39 | 17 апр. 2009 г. | 119 | 6 окт. 2009 г. | 158 |
| -24.75% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 65 | 12 мая 2010 г. | 110 |
| -16.17% | 7 дек. 2010 г. | 36 | 27 янв. 2011 г. | 22 | 1 мар. 2011 г. | 58 |
| -15.19% | 2 янв. 2009 г. | 9 | 14 янв. 2009 г. | 6 | 23 янв. 2009 г. | 15 |
График волатильности
Текущая волатильность ProShares Ultra Gold составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с ProShares Ultra Gold
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 4.67% | 8.39% | 1.92% | 16.98% | -42.81% | 0.94% | -0.13 |