- ISIN
- US74347W6012
- CUSIP
- 74347W601
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 1 дек. 2008 г.
- Категория
- Leveraged Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Gold Subindex (200%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $854M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UGL
ProShares Ultra Gold (UGL) снизился на 2.2% с начала года. Текущая цена акции UGL — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Gold (UGL) показал доход в -2.16% с начала года и 51.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGL составила 18.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ProShares Ultra Gold
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UGL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.24% | 16.78% | -22.46% | -3.71% | -3.85% | -4.53% | -2.16% | ||||||
| 2025 | 12.69% | 2.45% | 19.27% | 9.03% | -1.34% | 0.13% | -1.76% | 10.69% | 22.21% | 5.69% | 10.33% | 3.37% | 137.57% |
| 2024 | -3.60% | 0.11% | 17.23% | 5.34% | 2.18% | -0.95% | 9.80% | 3.30% | 9.74% | 8.17% | -6.94% | -3.15% | 46.36% |
| 2023 | 11.11% | -11.01% | 15.32% | 1.02% | -3.50% | -5.19% | 4.02% | -3.48% | -10.04% | 14.52% | 4.25% | 1.70% | 15.56% |
| 2022 | -3.78% | 12.44% | 2.21% | -4.67% | -7.09% | -3.55% | -5.43% | -6.44% | -6.12% | -4.16% | 17.01% | 5.02% | -7.59% |
| 2021 | -7.07% | -12.76% | -2.50% | 6.81% | 15.72% | -14.12% | 4.72% | -0.30% | -6.95% | 2.99% | -1.75% | 6.33% | -12.30% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Gold has an annualized alpha of 18.04%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2008.
- This ETF captured 32.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.04%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 32.15%
- Участие в снижении
- -20.43%
Комиссия
Комиссия UGL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UGL имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Gold (UGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 13.52 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2324 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares Ultra Gold составляет 36.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -75.93%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 9y 3mo | 13y 7moавг. 2011 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.56%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.71%апр. 2009 г. | 1mo 23d | 5mo 22d | 7mo 15dфевр. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -24.75%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 3d | 5mo 10dдек. 2009 г. - май 2010 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.62%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| UGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -56.78% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -9.10% | -28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -18.90% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -25.43% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -33.92% | -12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -0.74% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -10.72% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 1.97% | +14.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UGL
Добавьте ProShares Ultra Gold в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UGL