PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra Gold (UGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W6012

CUSIP

74347W601

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 дек. 2008 г.

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Gold bullion (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия UGL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UGL с DGP UGL с GLD UGL с SGOL UGL с NUGT UGL с COM UGL с JNUG UGL с DIG UGL с GDX UGL с GLDM UGL с SPY
Популярные сравнения:
UGL с DGP UGL с GLD UGL с SGOL UGL с NUGT UGL с COM UGL с JNUG UGL с DIG UGL с GDX UGL с GLDM UGL с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.91%
12.27%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra Gold показал доход в 54.91% с начала года и 66.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Gold составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.69%.


UGL

С начала года

54.91%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

28.91%

1 год

66.99%

5 лет (среднегодовая)

16.55%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.60%0.11%17.23%5.34%2.18%-0.95%9.80%3.30%9.74%8.17%-6.94%54.91%
202311.11%-11.01%15.32%1.02%-3.50%-5.19%4.02%-3.48%-10.04%14.52%4.25%1.70%15.56%
2022-3.78%12.44%2.21%-4.67%-7.09%-3.55%-5.43%-6.44%-6.12%-4.16%17.01%5.02%-7.59%
2021-7.07%-12.76%-2.50%6.81%15.72%-14.12%4.72%-0.30%-6.95%2.99%-1.75%6.33%-12.30%
20208.54%-1.75%-0.59%12.87%4.34%5.86%18.56%-2.47%-8.51%-1.72%-11.34%14.12%39.04%
20194.95%-1.55%-3.65%-1.77%3.04%16.21%-0.30%15.64%-7.05%4.62%-6.66%7.00%31.11%
20186.39%-4.90%0.97%-2.00%-2.85%-7.58%-4.62%-4.61%-1.54%3.60%0.44%9.77%-8.02%
201710.30%5.79%-0.75%3.12%-0.45%-4.54%4.35%8.29%-7.00%-1.87%0.51%4.12%22.50%
201611.00%22.49%-1.81%9.49%-12.31%18.16%3.80%-6.63%0.85%-6.09%-16.31%-4.02%11.67%
201517.47%-11.19%-4.82%-0.52%1.16%-3.49%-12.99%7.26%-3.88%4.36%-13.24%-1.20%-22.60%
20146.50%12.65%-6.38%1.06%-6.36%12.68%-7.08%0.44%-11.97%-6.50%-1.08%2.32%-6.91%
2013-1.40%-10.10%1.81%-15.80%-12.55%-21.29%13.60%11.18%-9.77%-1.38%-10.93%-7.65%-51.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UGL среди ETFs на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Gold (UGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.54
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.613.39
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.47
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.223.66
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0616.25
UGL
^GSPC

ProShares Ultra Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
2.54
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Gold не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.62%
-0.91%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Ultra Gold составляет 18.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.93%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.
-25.71%23 февр. 2009 г.3917 апр. 2009 г.1196 окт. 2009 г.158
-24.75%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6512 мая 2010 г.110
-16.17%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-15.19%2 янв. 2009 г.914 янв. 2009 г.623 янв. 2009 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Gold составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.18%
2.24%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab