PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ProShares Ultra Gold (UGL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

UGL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold bullion (200%). UGL запущен 1 дек. 2008 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS74347W6012
CUSIP74347W601
ЭмитентProShares
Дата выпуска1 дек. 2008 г.
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged, Gold
Плечо2x
Отслеживаемый индексGold bullion (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия ProShares Ultra Gold составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


0.95%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
161.68%
427.67%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UGL

ProShares Ultra Gold

Популярные сравнения: UGL с GLD, UGL с SGOL, UGL с GDX, UGL с DGP, UGL с GLDM, UGL с NUGT, UGL с SPY, UGL с JNUG, UGL с COM, UGL с VOO

Доходность

ProShares Ultra Gold показал доход в 17.51% с начала года и 18.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra Gold составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.51%19.67%
1 месяц8.54%8.42%
6 месяцев7.44%7.29%
1 год18.98%12.71%
5 лет (среднегодовая)13.79%10.75%
10 лет (среднегодовая)4.30%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.50%-5.19%4.02%-3.48%-10.04%14.52%4.25%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UGL
ProShares Ultra Gold
0.87
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
0.91
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


ProShares Ultra Gold не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.58%
-4.21%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.93%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.
-25.71%23 февр. 2009 г.3917 апр. 2009 г.1196 окт. 2009 г.158
-24.75%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6512 мая 2010 г.110
-16.17%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-15.19%2 янв. 2009 г.914 янв. 2009 г.623 янв. 2009 г.15

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra Gold составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.18%
2.79%
UGL (ProShares Ultra Gold)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с ProShares Ultra Gold


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x4.67%8.39%1.92%16.98%-42.81%0.94%-0.13