PortfoliosLab logo
ProShares Ultra Gold (UGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W6012

CUSIP

74347W601

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 дек. 2008 г.

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Gold bullion (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия UGL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Ultra Gold (UGL) показал доход в 44.96% с начала года и 71.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UGL составила 12.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


UGL

С начала года

44.96%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

46.21%

1 год

71.51%

5 лет

17.11%

10 лет

12.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.69%2.45%19.27%9.03%-3.44%44.96%
2024-3.60%0.11%17.23%5.34%2.18%-0.95%9.80%3.30%9.74%8.17%-6.94%-3.15%46.36%
202311.11%-11.01%15.32%1.02%-3.50%-5.19%4.02%-3.48%-10.04%14.52%4.25%1.70%15.56%
2022-3.78%12.44%2.21%-4.67%-7.09%-3.55%-5.43%-6.44%-6.12%-4.16%17.01%5.02%-7.59%
2021-7.07%-12.76%-2.50%6.81%15.72%-14.12%4.72%-0.30%-6.95%2.99%-1.75%6.33%-12.30%
20208.54%-1.75%-0.59%12.87%4.34%5.86%18.56%-2.47%-8.51%-1.72%-11.34%14.12%39.04%
20194.95%-1.55%-3.65%-1.77%3.04%16.21%-0.30%15.64%-7.05%4.62%-6.66%7.00%31.11%
20186.39%-4.90%0.97%-2.00%-2.85%-7.58%-4.62%-4.61%-1.54%3.60%0.44%9.77%-8.02%
201710.30%5.79%-0.75%3.12%-0.45%-4.54%4.35%8.29%-7.00%-1.87%0.51%4.12%22.50%
201611.00%22.49%-1.81%9.49%-12.31%18.16%3.80%-6.63%0.85%-6.09%-16.31%-4.02%11.67%
201517.47%-11.19%-4.82%-0.52%1.16%-3.49%-12.99%7.26%-3.88%4.36%-13.24%-1.20%-22.60%
20146.50%12.65%-6.38%1.06%-6.36%12.68%-7.08%0.44%-11.97%-6.50%-1.08%2.32%-6.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UGL составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Gold (UGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Ultra Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.01
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


ProShares Ultra Gold не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Ultra Gold показал максимальную просадку в 75.93%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2324 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra Gold составляет 10.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.93%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.232418 мар. 2025 г.3412
-25.71%23 февр. 2009 г.3917 апр. 2009 г.1196 окт. 2009 г.158
-24.75%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6512 мая 2010 г.110
-16.17%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-15.19%2 янв. 2009 г.914 янв. 2009 г.623 янв. 2009 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...