Коэффициент Шарпа UGL равен 0.99, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.99 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа UGL
UGL опережает 28.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция UGL на рынке
График показывает коэффициент Шарпа UGL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.73+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.71 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares Ultra Gold с другими ETF в категории Leveraged Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность UGL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| OILU | MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 2.09 | |||
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 2.03 | |||
| AGQ | ProShares Ultra Silver | 1.25 | |||
| DGP | DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.10 | |||
| UGL | ProShares Ultra Gold | 0.99 | |||
| SHNY | MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.64 | |||
| YGLD | Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 0.54 | |||
| DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.02 | |||
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -0.08 | |||
| BEGS | Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -0.28 |
Загрузка графика...
UGL действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель