PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с FAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 49.25%/yr vs 19.57%/yr for FAS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции FAS по среднегодовой доходности: 49.25% против 19.57% соответственно.

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between GBTC and FAS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.19

The correlation between GBTC and FAS shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

GBTC vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.18

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
0.04

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.19

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.44

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GBTC и FAS

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-91.61%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-40.88%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-43.10%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-66.88%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

-85.99%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.05%

-26.35%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-31.11%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

17.73%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и FAS

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 11.75% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

12.20%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

33.21%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

43.36%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.40%

55.59%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

61.35%

+20.87%

Сравнение комиссий GBTC и FAS

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и FAS

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and FAS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.20%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 19.57% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while FAS is Leveraged Equities. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.00% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор