Сравнение UGL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UGL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.61% против 25.53% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и UPRO
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UGL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UGL
UPRO
Сравнение UGL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.63 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.21 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.06 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4.22 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.63 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.34 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UGL и UPRO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и UPRO
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и UPRO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -76.82% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -33.38% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -63.94% | +23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -76.82% | +30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -18.68% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -14.53% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 8.41% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и UPRO
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 16.04% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 28.48% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 54.36% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 50.34% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 53.69% | -21.50% |