PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UGL и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 17.24% против 49.25% соответственно.


UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и GBTC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%290.72%106.56%-82.10%1,787.72%

Correlation

The correlation between UGL and GBTC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.09

The correlation between UGL and GBTC shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

UGL vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.77

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.38

+4.17

UGL vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.91

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UGL и GBTC

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GBTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UGLGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-89.91%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-52.45%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.22%

-52.45%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-85.42%

+45.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-89.91%

+43.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.99%

-50.05%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-43.44%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

29.16%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GBTC

ProShares Ultra Gold (UGL) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 11.42% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UGLGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

11.75%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.43%

34.55%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

44.19%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

62.40%

-26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

82.22%

-49.80%

Сравнение комиссий UGL и GBTC

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GBTC

Ни UGL, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UGL and GBTC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GBTC's -89.91%.

On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 17.24% for UGL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

UGL and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while GBTC is Cryptocurrency. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.50% for GBTC.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор