- ISIN
- US5401326021
- CUSIP
- 540132602
- Эмитент
- LoCorr Funds
- Дата выпуска
- 29 дек. 2011 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции LCSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,056.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) показал доход в 2.44% с начала года и 2.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCSIX составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2016 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении LCSIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 авг. 2017 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 29 июн. 2012 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.99% | -2.98% | 0.91% | 0.00% | -0.79% | 0.46% | 2.44% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -1.90% | 2.96% | -2.32% | -0.91% | 1.94% | -0.00% | -0.00% | 0.34% | -0.34% | -0.78% | -0.35% | 1.13% |
| 2024 | 1.13% | -0.71% | 0.61% | -0.51% | 0.51% | -0.10% | -1.32% | -1.34% | 0.10% | -2.50% | -0.32% | -4.06% | -8.29% |
| 2023 | 0.88% | -2.03% | -0.30% | -0.30% | -0.30% | -2.09% | 1.42% | -0.80% | 2.42% | -3.16% | 0.51% | 0.76% | -3.07% |
| 2022 | 0.47% | 1.49% | 3.29% | 0.62% | -0.62% | -0.89% | 0.18% | 0.54% | -1.69% | 2.26% | -0.53% | 0.87% | 6.04% |
| 2021 | -0.20% | 3.60% | -1.55% | 3.14% | 0.86% | 2.64% | -0.00% | -0.18% | 3.13% | 2.05% | -0.96% | 1.60% | 14.90% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 18, 2012.
- This fund captured 6.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.14%
- Участие в снижении
- -12.45%
Комиссия
Комиссия LCSIX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCSIX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 13.52 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.24 | $0.18 | $1.10 | $0.76 | $0.29 | $0.05 | $1.24 | $0.00 | $0.30 | $0.72 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 6 янв. 2014 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
Текущая просадка LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund составляет 9.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.13%янв. 2014 г. | 1y 11mo | 1y 6mo | 3y 5moянв. 2012 г. - июль 2015 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.93%июль 2017 г. | 1y 5mo | 9mo 21d | 2y 2moфевр. 2016 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.21%дек. 2024 г. | 2y 9mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -9.50%нояб. 2019 г. | 5mo 13d | 4mo 2d | 9mo 15dмай 2019 г. - март 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.91%нояб. 2020 г. | 6mo 15d | 6mo 2d | 1y 12dапр. 2020 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| LCSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -56.78% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -9.10% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -18.90% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -25.43% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -33.92% | +20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -0.74% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCSIX
Добавьте LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCSIX