PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.02%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CURE charges 1.08%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности CURE и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 13.02% против -4.76% соответственно.

CURE

1 день
-0.69%
1 месяц
18.27%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-3.58%
1 год
30.33%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.60%
10 лет*
13.02%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-9.94%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between CURE and BTAL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.26

The correlation between CURE and BTAL shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CURE и BTAL

Секторы
CURE
BTAL

Здравоохранение

100.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Здравоохранение

CURE
100.0%
BTAL
10.2%

Сырьевые материалы

CURE

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

CURE

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

CURE

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

BTAL
5.6%

Энергетика

CURE

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

CURE

-

BTAL
14.9%

Промышленность

CURE

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

CURE

-

BTAL
6.2%

Технологии

CURE

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

CURE

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

CURE vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.61

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-2.52

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.74

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.95

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

-1.62

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-1.61

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.28

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.24

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CURE и BTAL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-50.28%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-37.50%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-45.16%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-45.16%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-50.28%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.51%

-49.32%

+20.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-21.98%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

21.90%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и BTAL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

7.68%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

15.98%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.18%

22.07%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

18.86%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.60%

17.29%

+32.31%

Сравнение комиссий CURE и BTAL

CURE берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и BTAL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.18%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы

CURE and BTAL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.68%) compared to BTAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.02% vs -4.76% for BTAL. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.02% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.18% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while BTAL is Long-Short. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and AGF. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 2.11% for BTAL.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор