PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с TECL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 17.24%/yr vs 51.28%/yr for TECL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UGL charges 0.95%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности UGL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 83.49%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 17.24% против 51.28% соответственно.

UGL

1 день
0.39%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
46.99%
3 года*
49.89%
5 лет*
25.67%
10 лет*
17.24%

TECL

1 день
6.30%
1 месяц
11.53%
С начала года
83.49%
6 месяцев
68.65%
1 год
192.14%
3 года*
69.70%
5 лет*
37.52%
10 лет*
51.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-7.46%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.49%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between UGL and TECL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.05

The correlation between UGL and TECL shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

UGL vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.94

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.83

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.15

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.82

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.94

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UGL и TECL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-77.96%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-46.58%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.22%

-66.58%

+26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-77.96%

+37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-77.96%

+31.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.99%

-21.19%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-18.38%

-25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

16.33%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и TECL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.42%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 32.17%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

32.17%

-20.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.43%

55.30%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.43%

65.89%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

74.68%

-38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

72.68%

-40.26%

Сравнение комиссий UGL и TECL

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и TECL

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and TECL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (32.17%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.28% vs 17.24% for UGL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.28% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while TECL is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор