PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCSIX с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSIX с UUP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.69%/yr vs 3.11%/yr for UUP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.11% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.23%
1 год
-0.68%
3 года*
-2.22%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.69%

UUP

1 день
0.32%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.85%
1 год
7.20%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.69%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSIX и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.23%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.85%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between LCSIX and UUP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between LCSIX and UUP has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

LCSIX vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCSIXUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.20

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.73

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.98

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

5.43

-5.80

LCSIX vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и UUP

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSIXUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-22.19%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.65%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-10.05%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-10.37%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-14.24%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-1.82%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.87%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.33%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и UUP

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.34%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSIXUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

4.39%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

6.03%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

7.22%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

6.90%

-0.25%

Сравнение комиссий LCSIX и UUP

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и UUP

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности UUP в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.31%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.27%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCSIX and UUP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.59%) compared to LCSIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSIX и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор