Сравнение GBTC с UGL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 49.25%/yr vs 17.24%/yr for UGL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 49.25% против 17.24% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 49.25%
UGL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 46.99%
- 3 года*
- 49.89%
- 5 лет*
- 25.67%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам GBTC и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -28.07% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
UGL ProShares Ultra Gold | -7.46% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between GBTC and UGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г. | 0.09 |
The correlation between GBTC and UGL shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. UGL — Ранг доходности на риск
GBTC
UGL
Сравнение GBTC c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.17 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.79 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.89 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и UGL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -75.93% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -40.22% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -40.22% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -40.23% | -45.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -46.23% | -43.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.05% | -39.99% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -43.63% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 16.88% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и UGL
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 11.75% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 11.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 47.43% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 53.43% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.40% | 36.33% | +26.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 32.42% | +49.80% |
Сравнение комиссий GBTC и UGL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и UGL
Ни GBTC, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and UGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.75%) compared to UGL (11.42%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 17.24% for UGL. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while UGL is Leveraged Commodities. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор