PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с BTAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, SVARX returned 5.98%/yr vs -4.76%/yr for BTAL. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SVARX charges 2.34%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 5.98% против -4.76% соответственно.

SVARX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.78%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.98%

BTAL

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-35.41%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
-4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.10%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.69%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between SVARX and BTAL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

SVARX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.61

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-2.52

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.74

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.95

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-1.62

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-1.61

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.24

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

-0.28

+1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

-0.24

+1.93

Просадки

Сравнение просадок SVARX и BTAL

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-50.28%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-37.50%

+34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-45.16%

+42.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-45.16%

+38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-50.28%

+43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-49.32%

+47.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-21.98%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

21.90%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и BTAL

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.79%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.68%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

15.98%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

22.07%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

18.86%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

17.29%

-13.61%

Сравнение комиссий SVARX и BTAL

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и BTAL

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.88%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and BTAL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.68%) compared to SVARX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs BTAL's -50.28%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор