PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с LCSIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 2.78%/yr for LCSIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: -5.05% против 2.78% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

LCSIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.03%
1 год
1.05%
3 года*
-1.68%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.32%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between BTAL and LCSIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.02

The correlation between BTAL and LCSIX shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с COMM.LLCSIX с FSMSXLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX

Доходность на риск

BTAL vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.22

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.35

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.05

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.36

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

0.68

-2.32

BTAL vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и LCSIX

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-25.13%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-3.87%

-33.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-11.60%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-13.21%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-13.54%

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-9.15%

-41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-6.37%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

2.04%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и LCSIX

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

1.25%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

5.11%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

6.20%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

5.51%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

6.67%

+10.66%

Сравнение комиссий BTAL и LCSIX

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и LCSIX

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности LCSIX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.27%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and LCSIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to LCSIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs LCSIX's -25.13%.

LCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор