Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	20%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	10%
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)	European Corporate Bonds	10%
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	Technology Equities	5%
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	Emerging Markets Diversified	5%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	Technology Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02)	-3.49%	0.06%	16.79%	18.11%	36.82%	—	—	—
Активы портфеля:
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	-11.74%	4.72%	87.53%	88.58%	173.93%	—	—	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-3.19%	-3.19%	12.92%	15.80%	39.79%	26.89%	13.10%	—
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	-2.42%	-1.57%	9.34%	12.41%	29.16%	21.17%	—	—
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	-1.74%	2.27%	18.85%	19.67%	35.81%	22.49%	—	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-1.44%	-0.12%	17.68%	17.05%	35.45%	18.50%	10.66%	—
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	-6.74%	-3.80%	24.50%	28.19%	47.90%	—	—	—
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	-9.56%	5.19%	53.75%	50.18%	110.23%	48.65%	—	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	-2.01%	-0.10%	9.70%	11.78%	28.17%	9.96%	7.93%	—
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)	-0.95%	-2.05%	-1.54%	-0.67%	3.25%	7.17%	-1.02%	—
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.41%	-0.82%	-0.73%	-0.51%	3.61%	3.31%	-0.01%	1.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.36%	5.17%	-4.87%	7.84%	5.54%	-2.65%							16.79%
2025	2.10%	-1.03%	-1.71%	0.65%	4.30%	4.78%	0.59%	3.65%	3.90%	2.32%	0.68%	1.73%	24.02%
2024												-3.10%	-3.10%

Метрики бенчмарка

Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) has an annualized alpha of 14.83%, beta of 0.65, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2024.

This portfolio captured 100.70% of S&P 500 Index gains but only 34.41% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 14.83%

Бета: 0.65

R²: 0.76

Участие в росте: 100.70%

Участие в снижении: 34.41%

Комиссия

Комиссия Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVXC

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

AVIV

Avantis International Large Cap Value ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

IEAA.L

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.09	2.01	+1.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.02	2.71	+1.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.58	1.36	+0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.18	2.69	+2.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.89	12.34	+8.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	96	4.65	4.41	1.64	11.19	36.20
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	78	2.51	3.32	1.46	3.02	12.23
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	67	2.08	2.84	1.38	2.75	10.82
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	92	3.03	4.17	1.54	5.89	23.49
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	77	2.14	3.06	1.37	4.73	14.03
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	78	2.33	2.95	1.43	3.52	14.06
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	92	3.54	3.74	1.53	7.02	20.50
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.26	2.97	1.48	4.58	16.82
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)	15	0.36	0.57	1.07	0.42	1.16
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	26	0.90	1.35	1.15	1.07	3.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.09
За всё время: 1.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.47%	2.77%	2.76%	1.99%	2.79%	2.71%	0.68%	2.17%	0.21%	0.17%	0.17%	0.17%
Активы портфеля:
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.82%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF	2.88%	3.01%	3.46%	3.64%	2.84%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.08%	1.33%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.30%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	1.61%	1.97%	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	1.85%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.22%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.88%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) показал максимальную просадку в 12.10%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-12.10%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 12d	3moфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.03%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-4.05%июнь 2026 г.	2d	—	5d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2024 года2024	-4.02%дек. 2024 г.	14d	2mo 1d	2mo 15dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-3.93%нояб. 2025 г.	23d	13d	1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.30	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) с S&P 500 Index

Корреляция Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVLV: 0.83, а самая низкая у VGIT: 0.11.

0.11

0.23

0.30

0.59

0.63

0.72

0.72

0.76

0.78

0.83

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02). Самая высокая корреляция с портфелем у AVXC: 0.85, а самая низкая у VGIT: 0.15.

0.15

0.41

0.52

0.77

0.78

0.81

0.82

0.82

0.84

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGIT	DBMF	IEAA.L	AVUV	CHAT	AIS	AVLV	AVDV	AVIV	AVXC
VGIT	1.00	-0.01	0.39	0.09	-0.01	-0.00	0.08	0.22	0.24	0.10
DBMF	-0.01	1.00	0.13	0.27	0.31	0.33	0.27	0.39	0.38	0.37
IEAA.L	0.39	0.13	1.00	0.21	0.19	0.18	0.22	0.55	0.54	0.38
AVUV	0.09	0.27	0.21	1.00	0.47	0.54	0.88	0.56	0.62	0.56
CHAT	-0.01	0.31	0.19	0.47	1.00	0.89	0.58	0.49	0.49	0.77
AIS	-0.00	0.33	0.18	0.54	0.89	1.00	0.64	0.51	0.52	0.79
AVLV	0.08	0.27	0.22	0.88	0.58	0.64	1.00	0.60	0.67	0.62
AVDV	0.22	0.39	0.55	0.56	0.49	0.51	0.60	1.00	0.92	0.70
AVIV	0.24	0.38	0.54	0.62	0.49	0.52	0.67	0.92	1.00	0.70
AVXC	0.10	0.37	0.38	0.56	0.77	0.79	0.62	0.70	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 дек. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Factor-Based Core Satelite Current (2026-06-02) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации