PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AVXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 173.93% vs 47.90% for AVXC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 24.50%.

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
173.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
-6.74%
1 месяц
-3.80%
С начала года
24.50%
6 месяцев
28.19%
1 год
47.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AVXC

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		24.50%31.45%-3.74%

Correlation

The correlation between AIS and AVXC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between AIS and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и AVXC

Секторы
AIS
AVXC

Технологии

84.6%
38.2%

Промышленность

8.9%
10.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

8.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

-0.0%
20.2%

Технологии

AIS
84.6%
AVXC
38.2%

Промышленность

AIS
8.9%
AVXC
10.0%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
AVXC
2.8%

Сырьевые материалы

AIS

-

AVXC
8.1%

Коммуникационные услуги

AIS

-

AVXC
3.7%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AVXC
5.5%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AVXC
2.9%

Энергетика

AIS

-

AVXC
4.9%

Здравоохранение

AIS

-

AVXC
2.3%

Недвижимость

AIS

-

AVXC
1.5%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AVXC
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVDVAVXC с AVES

Доходность на риск

AIS vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
2.33

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.95

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.19

3.52

+7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

14.06

+22.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа AVXC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.33

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.30

+1.26

Просадки

Сравнение просадок AIS и AVXC

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-20.44%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-14.04%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-8.47%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.79%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AVXC

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

10.95%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

19.10%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

21.23%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

19.01%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

19.01%

+20.28%

Сравнение комиссий AIS и AVXC

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AVXC

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.61%1.97%1.34%

Часто задаваемые вопросы

AIS and AVXC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to AVXC (10.95%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs AVXC's -20.44%.

On 1-year performance, AIS leads with 173.93% vs 47.90% for AVXC. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 173.93% return vs 47.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

AVXC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while AVXC is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: VistaShares and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.33% for AVXC.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор