PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с IEAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с IEAA.L

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and IEAA.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while IEAA.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.17%/yr vs 7.17%/yr for IEAA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IEAA.L.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и IEAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVIV торгуется в USD, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у IEAA.L с доходностью -1.54%.

AVIV

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.34%
6 месяцев
12.41%
1 год
29.16%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEAA.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.67%
1 год
3.25%
3 года*
7.17%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и IEAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		9.34%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		-1.54%16.92%-2.04%10.87%-18.60%-2.05%

Correlation

The correlation between AVIV and IEAA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between AVIV and IEAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с IEAA.L:
IEAA.L с VECA.DEIEAA.L с BNDIEAA.L с D5BG.DEIEAA.L с HIGH.LIEAA.L с DBCIEAA.L с IUVD.LIEAA.L с IS15.L

Доходность на риск

AVIV vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVIEAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.36

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.57

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.42

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

1.16

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. IEAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IEAA.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и IEAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVIEAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.36

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.05

+0.74

Просадки

Сравнение просадок AVIV и IEAA.L

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и IEAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVIEAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-34.71%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.58%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-8.36%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.98%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-11.52%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и IEAA.L

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVIEAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.34%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

5.94%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

7.71%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

9.36%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

8.80%

+8.11%

Сравнение комиссий AVIV и IEAA.L

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и IEAA.L

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.88%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and IEAA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEAA.L is European Corporate Bonds. AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while IEAA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.20% for IEAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и IEAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор